PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGT с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUGT с SOXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

NUGT и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGT и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		11.72%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции NUGT превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -0.92% против -74.65% соответственно.

NUGT

1 день
8.90%
1 месяц
-33.79%
С начала года
11.72%
6 месяцев
30.46%
1 год
233.84%
3 года*
71.95%
5 лет*
29.87%
10 лет*
-0.92%

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Сравнение комиссий NUGT и SOXS

NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Доходность на риск

NUGT vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGTSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

-0.78

+3.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

-2.06

+4.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.74

+0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

-0.97

+5.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.80

-1.09

+14.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGT vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGTSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

-0.78

+3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.66

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.75

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

-0.76

+0.44

Корреляция

Корреляция между NUGT и SOXS составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и SOXS

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SOXS в 9.25%

TTM20252024202320222021202020192018
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.27%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Просадки

Сравнение просадок NUGT и SOXS

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

NUGTSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-100.00%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.58%

-96.52%

+42.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.79%

-99.85%

+26.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

-100.00%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.74%

-100.00%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.43%

-92.53%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.75%

85.61%

-68.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) составляет 33.96%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что NUGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUGTSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.96%

39.00%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.66%

79.00%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.60%

120.15%

-28.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.75%

106.42%

-35.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.98%

99.19%

-9.21%