Сравнение NUGT с SOXS
NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NUGT returned -15.70%/yr vs -78.28%/yr for SOXS. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. NUGT charges 1.13%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGT показывает доходность -43.53%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.07%. За последние 10 лет акции NUGT превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -15.70% против -78.28% соответственно.
NUGT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -29.95%
- 6 месяцев
- -55.81%
- С начала года
- -43.53%
- 1 год
- 44.87%
- 3 года*
- 38.46%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- -15.70%
SOXS
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- 24.40%
- 6 месяцев
- -86.63%
- С начала года
- -91.07%
- 1 год
- -96.00%
- 3 года*
- -84.58%
- 5 лет*
- -79.30%
- 10 лет*
- -78.28%
Сравнение доходности по годам NUGT и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -43.53% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.07% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between NUGT and SOXS is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | -0.16 |
The correlation between NUGT and SOXS shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGT vs. SOXS — Ранг доходности на риск
NUGT
SOXS
Сравнение NUGT c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUGT | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.72 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.98 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | -1.40 | +2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUGT и SOXS
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGT | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -100.00% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.89% | -97.89% | +31.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.89% | -99.87% | +32.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.72% | -99.98% | +26.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.91% | -100.00% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -100.00% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.56% | -92.64% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.13% | 68.63% | -37.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) составляет 22.88%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 57.60%. Это указывает на то, что NUGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGT | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.88% | 57.60% | -34.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.16% | 109.97% | -29.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.34% | 126.59% | -31.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.31% | 113.25% | -39.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.69% | 103.02% | -15.33% |
Сравнение комиссий NUGT и SOXS
NUGT берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и SOXS
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SOXS в 41.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.69% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 41.39% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
NUGT and SOXS have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (57.60%) compared to NUGT (22.88%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, NUGT leads with -15.70% vs -78.28% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 22.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -15.70% return vs -78.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
SOXS has the higher dividend yield at 41.39%, compared with 0.69% for NUGT.
NUGT is categorized as Gold, while SOXS is Inverse Equities. NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.13% for NUGT and 1.08% for SOXS.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUGT и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор