PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGT с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGT с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - NUGT is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NUGT returned -8.36%/yr vs -78.82%/yr for SOXS. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. NUGT charges 1.23%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность -13.45%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%. За последние 10 лет акции NUGT превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -8.36% против -78.82% соответственно.

NUGT

1 день
3.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-13.45%
6 месяцев
-4.04%
1 год
102.38%
3 года*
62.10%
5 лет*
17.04%
10 лет*
-8.36%

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGT и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-13.45%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between NUGT and SOXS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

-0.15

The correlation between NUGT and SOXS shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

NUGT vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGTSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-0.96

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
-3.83

+5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.59

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

-1.00

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

-1.43

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGT vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGTSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.96

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.74

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.79

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.79

+0.46

Просадки

Сравнение просадок NUGT и SOXS

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGTSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-100.00%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.58%

-97.68%

+44.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.58%

-99.80%

+46.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.72%

-99.97%

+26.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

-100.00%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-100.00%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.52%

-92.61%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.59%

68.11%

-44.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) составляет 30.49%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что NUGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGTSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.49%

44.24%

-13.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.18%

84.19%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.00%

102.19%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.96%

108.21%

-36.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.89%

100.48%

-12.59%

Сравнение комиссий NUGT и SOXS

NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и SOXS

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.35%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

NUGT and SOXS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to NUGT (30.49%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, NUGT leads with -8.36% vs -78.82% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 30.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -8.36% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.35% for NUGT.

NUGT is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.23% for NUGT and 1.08% for SOXS.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGT и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор