PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUGT с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NUGT и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность -32.09%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции NUGT превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: -11.63% против -21.26% соответственно.


NUGT

1 день
-9.53%
1 месяц
-19.60%
С начала года
-32.09%
6 месяцев
-39.03%
1 год
60.88%
3 года*
55.65%
5 лет*
17.04%
10 лет*
-11.63%

GLL

1 день
3.82%
1 месяц
18.89%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
7.14%
1 год
-39.64%
3 года*
-39.33%
5 лет*
-28.52%
10 лет*
-21.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGT и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
-32.09%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
GLL
ProShares UltraShort Gold
-1.30%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between NUGT and GLL is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

-0.76

The correlation between NUGT and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF

ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

NUGT vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2020
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NUGTGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.89

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.61

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

-0.92

+3.22

NUGT vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUGT и GLL

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и GLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NUGTGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-99.24%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.43%

-65.10%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.43%

-87.95%

+24.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.72%

-89.76%

+16.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

-95.76%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-98.77%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.53%

-85.15%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.52%

43.09%

-16.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и GLL

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) имеет более высокую волатильность в 35.11% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 16.15%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NUGTGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.11%

16.15%

+18.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.35%

46.91%

+33.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.31%

54.37%

+39.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.94%

36.40%

+36.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.97%

32.31%

+55.66%

Сравнение комиссий NUGT и GLL

NUGT берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и GLL

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
0.44%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы


NUGT and GLL have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (35.11%) compared to GLL (16.15%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, NUGT leads with -11.63% vs -21.26% for GLL. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 16.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -11.63% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.

NUGT has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for GLL.

NUGT is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.13% for NUGT and 0.95% for GLL.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGT и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор