Сравнение NUGT с GLL
NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NUGT returned -15.94%/yr vs -20.63%/yr for GLL. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. NUGT charges 1.13%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGT показывает доходность -43.28%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции NUGT превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: -15.94% против -20.63% соответственно.
NUGT
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -34.26%
- 6 месяцев
- -55.58%
- С начала года
- -43.28%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- 40.37%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- -15.94%
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
Сравнение доходности по годам NUGT и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -43.28% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between NUGT and GLL is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | -0.76 |
The correlation between NUGT and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGT vs. GLL — Ранг доходности на риск
NUGT
GLL
Сравнение NUGT c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUGT | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.90 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.57 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | -0.83 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUGT и GLL
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGT | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -99.24% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.74% | -65.10% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.74% | -87.95% | +21.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.72% | -89.76% | +16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.91% | -95.76% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -98.70% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.56% | -85.20% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.85% | 44.38% | -13.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и GLL
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGT | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.78% | 12.83% | +10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.17% | 46.49% | +33.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.33% | 55.17% | +40.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.34% | 36.73% | +36.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.69% | 32.44% | +55.25% |
Сравнение комиссий NUGT и GLL
NUGT берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и GLL
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.69% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
NUGT and GLL have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGT has higher volatility (23.78%) compared to GLL (12.83%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, NUGT leads with -15.94% vs -20.63% for GLL. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -15.94% return vs -20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
NUGT has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for GLL.
NUGT is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.13% for NUGT and 0.95% for GLL.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUGT и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор