PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGT с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NUGT с GC=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Gold (GC=F).

NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NUGT и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGT и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		8.65%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUGT показывает доходность 8.65%, а GC=F немного выше – 8.72%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -0.32% против 14.46% соответственно.

NUGT

1 день
-2.75%
1 месяц
-22.08%
С начала года
8.65%
6 месяцев
27.18%
1 год
224.78%
3 года*
68.14%
5 лет*
29.15%
10 лет*
-0.32%

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Gold

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

NUGT vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGTGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

1.72

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.13

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.19

2.64

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.29

9.67

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGT vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа GC=F равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGTGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.72

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.23

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.88

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.64

-0.96

Корреляция

Корреляция между NUGT и GC=F составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок NUGT и GC=F

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

NUGTGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-44.36%

-55.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.58%

-17.73%

-35.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.79%

-20.43%

-53.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

-20.87%

-76.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.74%

-11.58%

-88.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.43%

-13.03%

-78.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.90%

4.83%

+12.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и GC=F

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 33.93% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUGTGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.93%

11.34%

+22.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.70%

24.65%

+53.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.65%

27.83%

+63.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.73%

17.97%

+52.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.96%

16.37%

+73.59%