PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUGT с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGT с DGZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NUGT returned -15.94%/yr vs -7.43%/yr for DGZ. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. NUGT charges 1.13%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность -43.28%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям DGZ по среднегодовой доходности: -15.94% против -7.43% соответственно.

NUGT

1 день
-7.01%
1 месяц
-34.26%
6 месяцев
-55.58%
С начала года
-43.28%
1 год
42.42%
3 года*
40.37%
5 лет*
13.60%
10 лет*
-15.94%

DGZ

1 день
4.61%
1 месяц
7.30%
6 месяцев
15.09%
С начала года
9.14%
1 год
-10.08%
3 года*
-15.34%
5 лет*
-9.64%
10 лет*
-7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGT и DGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		-43.28%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		9.14%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%

Correlation

The correlation between NUGT and DGZ is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between NUGT and DGZ has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.27, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST
Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с CNDGZ с SNPE

Доходность на риск

NUGT vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUGTDGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
-0.14

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
0.30

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.28

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

-0.50

+1.88

NUGT vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUGT и DGZ

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и DGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGTDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-86.32%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.74%

-36.14%

-30.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.74%

-59.54%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.72%

-61.54%

-12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

-71.49%

-25.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-81.30%

-18.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.56%

-57.88%

-33.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.85%

20.22%

+10.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и DGZ

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеют волатильность 23.78% и 24.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGTDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.78%

24.11%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.17%

59.30%

+20.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.33%

70.46%

+24.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.34%

37.01%

+36.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.69%

28.48%

+59.21%

Сравнение комиссий NUGT и DGZ

NUGT берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии DGZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и DGZ

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		0.69%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

NUGT and DGZ have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (24.11%) compared to NUGT (23.78%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs DGZ's -86.32%.

On 10-year performance, DGZ leads with -7.43% vs -15.94% for NUGT. On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 23.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGZ has performed better with a -7.43% return vs -15.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.

NUGT has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for DGZ.

NUGT is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: Direxion and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.13% for NUGT and 0.75% for DGZ.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGT и DGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор