Сравнение NUE с VMC
NUE (Nucor Corporation) and VMC (Vulcan Materials Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NUE in Steel, VMC in Building Materials. Over the past 10 years, NUE returned 20.12%/yr vs 10.64%/yr for VMC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NUE и VMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUE показывает доходность 47.41%, что значительно выше, чем у VMC с доходностью 5.27%. За последние 10 лет акции NUE превзошли акции VMC по среднегодовой доходности: 20.12% против 10.64% соответственно.
NUE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 47.41%
- 6 месяцев
- 47.39%
- 1 год
- 93.08%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 20.12%
VMC
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 14.75%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение доходности по годам NUE и VMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUE Nucor Corporation | 47.41% | 42.03% | -31.95% | 33.75% | 17.39% | 118.45% | -1.77% | 11.84% | -16.36% | 9.60% |
VMC Vulcan Materials Company | 5.27% | 11.70% | 14.12% | 30.75% | -14.87% | 41.09% | 4.15% | 47.13% | -22.28% | 3.42% |
Correlation
The correlation between NUE and VMC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.39 |
The correlation between NUE and VMC shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NUE:
$10.12
VMC:
$11.24
NUE:
23.67
VMC:
26.61
NUE:
1.62
VMC:
3.69
NUE:
$34.16B
VMC:
$8.05B
NUE:
$4.77B
VMC:
$2.22B
NUE:
$3.49B
VMC:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUE vs. VMC — Ранг доходности на риск
NUE
VMC
Сравнение NUE c VMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Vulcan Materials Company (VMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUE | VMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.12 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 0.70 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 1.69 | +13.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUE и VMC
Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что меньше максимальной просадки VMC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUE и VMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUE | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.34% | -76.02% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -22.05% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.79% | -24.43% | -23.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.79% | -32.50% | -15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.21% | -49.23% | -7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -9.12% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.12% | -18.72% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 9.13% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUE и VMC
Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Vulcan Materials Company (VMC) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUE | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 9.57% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | 22.10% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.46% | 26.11% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.70% | 26.23% | +11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.98% | 30.43% | +5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUE и VMC
Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности VMC в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUE Nucor Corporation | 0.93% | 1.35% | 1.86% | 1.19% | 1.52% | 1.50% | 3.03% | 2.85% | 2.97% | 2.38% | 2.52% | 3.70% |
VMC Vulcan Materials Company | 0.68% | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.91% | 0.71% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NUE и VMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nucor Corporation и Vulcan Materials Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NUE и VMC
NUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nucor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 9.50B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
VMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 422.70M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
NUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nucor Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 9.50B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 265.40M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
NUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nucor Corporation сообщила о чистой прибыли в 743.00M при выручке в 9.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
VMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 165.50M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
NUE and VMC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUE has higher volatility (10.21%) compared to VMC (9.57%). In terms of maximum drawdown, NUE dropped -68.34% vs VMC's -76.02%.
NUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUE и VMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор