Сравнение VMC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Materials Company (VMC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMC или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VMC и SPY
Доходность по периодам
С начала года, VMC показывает доходность 23.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции VMC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.13% против 13.07% соответственно.
VMC
23.25%
7.06%
7.07%
33.33%
16.24%
16.13%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| VMC | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.12 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 4.86 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 6.80% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 23.39% | 12.14% |
| Макс. просадка | -76.02% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.96% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VMC и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMC и SPY
Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | 0.66% | 0.76% | 0.91% | 1.68% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% | 0.33% | 0.07% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VMC и SPY
Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMC и SPY
Vulcan Materials Company (VMC) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.