Сравнение VMC с SPY

С начала года, VMC показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VMC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.03% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMC на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VMC и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и SPY.

Vulcan Materials Company (VMC) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.