Сравнение VMC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Materials Company (VMC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMC или SPY.
Основные характеристики
| VMC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.61% | 5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 46.04% | 23.55% |
| Дох-ть за 3 года | 14.35% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.20% | 13.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.78% | 12.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 20.93% | 11.63% |
| Макс. просадка | -76.02% | -55.19% |
| Current Drawdown | -5.75% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между VMC и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMC и SPY
С начала года, VMC показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции VMC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.78% против 12.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMC и SPY
Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | 0.67% | 0.76% | 0.91% | 1.68% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% | 0.33% | 0.07% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VMC и SPY
Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMC и SPY
Vulcan Materials Company (VMC) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что VMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.