Сравнение VMC с MLM
VMC (Vulcan Materials Company) and MLM (Martin Marietta Materials, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Materials industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, VMC returned 10.39%/yr vs 12.89%/yr for MLM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VMC и MLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMC показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у MLM с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции VMC уступали акциям MLM по среднегодовой доходности: 10.39% против 12.89% соответственно.
VMC
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.39%
MLM
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.06%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам VMC и MLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | 0.42% | 11.70% | 14.12% | 30.75% | -14.87% | 41.09% | 4.15% | 47.13% | -22.28% | 3.42% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | -6.10% | 21.25% | 4.08% | 48.62% | -22.73% | 56.11% | 2.57% | 64.18% | -21.55% | 0.57% |
Correlation
The correlation between VMC and MLM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1994 г. | 0.68 |
Over the past year, VMC and MLM have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.68, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
VMC:
$11.24
MLM:
$18.20
VMC:
25.38
MLM:
32.03
VMC:
1.58
MLM:
1.43
VMC:
3.52
MLM:
5.38
VMC:
$8.05B
MLM:
$6.55B
VMC:
$2.22B
MLM:
$1.94B
VMC:
$2.59B
MLM:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMC vs. MLM — Ранг доходности на риск
VMC
MLM
Сравнение VMC c MLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMC | MLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.30 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 0.84 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMC | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.31 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок VMC и MLM
Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки MLM в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и MLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMC | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -63.73% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -24.69% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.43% | -26.78% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.50% | -32.75% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.23% | -48.34% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -17.43% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.72% | -21.46% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 8.95% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMC и MLM
Текущая волатильность для Vulcan Materials Company (VMC) составляет 7.70%, в то время как у Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что VMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMC | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 8.90% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.83% | 20.33% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 24.57% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 26.55% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.32% | 30.74% | -0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMC и MLM
Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности MLM в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.57% | 0.52% | 0.59% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% |
VMC Vulcan Materials Company | 0.71% | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.91% | 0.71% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMC и MLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vulcan Materials Company и Martin Marietta Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VMC и MLM
VMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 422.70M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
MLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 310.00M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
VMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 265.40M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
MLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 162.00M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
VMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 165.50M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
MLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.00M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
VMC and MLM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLM has higher volatility (8.90%) compared to VMC (7.70%). In terms of maximum drawdown, VMC dropped -76.02% vs MLM's -63.73%.
VMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMC и MLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор