Сравнение VMC с MLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Materials Company (VMC) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMC или MLM.
Доходность
Сравнение доходности VMC и MLM
Доходность по периодам
С начала года, VMC показывает доходность 26.27%, что значительно выше, чем у MLM с доходностью 20.32%. За последние 10 лет акции VMC уступали акциям MLM по среднегодовой доходности: 16.57% против 17.73% соответственно.
VMC
26.27%
12.43%
10.18%
35.27%
16.78%
16.57%
MLM
20.32%
6.22%
3.51%
29.91%
19.07%
17.73%
Фундаментальные показатели
| VMC | MLM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.69B | $35.77B |
| EPS | $6.39 | $32.22 |
| Цена/прибыль | 43.48 | 18.16 |
| PEG коэффициент | 2.52 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.40B | $6.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.93B | $1.87B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.94B | $1.93B |
Основные характеристики
| VMC | MLM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 1.81 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 2.27 | 1.58 |
| Коэф-т Мартина | 5.19 | 3.54 |
| Индекс Язвы | 6.80% | 8.45% |
| Дневная вол-ть | 23.42% | 22.95% |
| Макс. просадка | -76.02% | -63.73% |
| Текущая просадка | -2.63% | -3.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VMC и MLM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMC c MLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMC и MLM
Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности MLM в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | 0.65% | 0.76% | 0.91% | 1.68% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% | 0.33% | 0.07% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.50% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% | 1.45% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок VMC и MLM
Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки MLM в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и MLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMC и MLM
Vulcan Materials Company (VMC) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что VMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMC и MLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vulcan Materials Company и Martin Marietta Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности