PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMC с MLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VMC с MLM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Materials Company (VMC) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMC или MLM.

Корреляция

Корреляция между VMC и MLM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VMC и MLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vulcan Materials Company (VMC) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMC:

0.25

MLM:

-0.10

Коэф-т Сортино

VMC:

0.40

MLM:

-0.18

Коэф-т Омега

VMC:

1.05

MLM:

0.98

Коэф-т Кальмара

VMC:

0.15

MLM:

-0.24

Коэф-т Мартина

VMC:

0.34

MLM:

-0.46

Индекс Язвы

VMC:

10.92%

MLM:

13.85%

Дневная вол-ть

VMC:

27.37%

MLM:

26.25%

Макс. просадка

VMC:

-76.02%

MLM:

-63.73%

Текущая просадка

VMC:

-5.54%

MLM:

-8.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VMC:

$36.40B

MLM:

$34.01B

EPS

VMC:

$7.10

MLM:

$17.42

Коэффициент P/E

VMC:

38.80

MLM:

32.38

Коэффициент PEG

VMC:

2.43

MLM:

3.58

Коэффициент P/S

VMC:

4.85

MLM:

5.12

Коэффициент P/B

VMC:

4.40

MLM:

3.67

Общая выручка (12 мес.)

VMC:

$7.51B

MLM:

$6.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

VMC:

$3.33B

MLM:

$1.94B

EBITDA (12 мес.)

VMC:

$2.07B

MLM:

$1.99B

Доходность по периодам

С начала года, VMC показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у MLM с доходностью 9.39%. За последние 10 лет акции VMC уступали акциям MLM по среднегодовой доходности: 12.63% против 14.79% соответственно.

VMC

С начала года

7.34%

1 месяц

14.53%

6 месяцев

-1.13%

1 год

6.77%

5 лет

24.85%

10 лет

12.63%

MLM

С начала года

9.39%

1 месяц

14.87%

6 месяцев

-2.96%

1 год

-2.47%

5 лет

28.37%

10 лет

14.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMC и MLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMC
Ранг риск-скорректированной доходности VMC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
MLM
Ранг риск-скорректированной доходности MLM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMC c MLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMC на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа MLM равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMC и MLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMC и MLM

Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности MLM в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMC
Vulcan Materials Company		0.68%0.72%0.76%0.91%1.68%0.92%0.86%1.13%0.78%0.64%0.42%0.33%
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.		0.55%0.59%0.56%0.75%0.54%0.79%0.74%1.07%0.78%0.74%1.17%1.45%

Просадки

Сравнение просадок VMC и MLM

Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки MLM в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и MLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMC и MLM

Vulcan Materials Company (VMC) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что VMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VMC и MLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vulcan Materials Company и Martin Marietta Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20212022202320242025
1.63B
1.35B
(VMC) Общая выручка
(MLM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VMC и MLM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vulcan Materials Company и Martin Marietta Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
24.8%
(VMC) Валовая рентабельность
(MLM) Валовая рентабельность
VMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 1.63B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 335.00M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.

VMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 226.40M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

MLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 194.00M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

VMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 128.90M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

MLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.