Сравнение VMC с MAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Materials Company (VMC) и Masco Corporation (MAS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMC или MAS.
Доходность
Сравнение доходности VMC и MAS
Доходность по периодам
С начала года, VMC показывает доходность 26.27%, что значительно выше, чем у MAS с доходностью 19.81%. За последние 10 лет акции VMC превзошли акции MAS по среднегодовой доходности: 16.57% против 15.68% соответственно.
VMC
26.27%
12.43%
10.18%
35.27%
16.78%
16.57%
MAS
19.81%
-3.24%
15.19%
35.37%
13.38%
15.68%
Фундаментальные показатели
| VMC | MAS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.69B | $16.61B |
| EPS | $6.39 | $3.76 |
| Цена/прибыль | 43.48 | 20.48 |
| PEG коэффициент | 2.52 | 1.86 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.40B | $7.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.93B | $2.85B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.94B | $1.40B |
Основные характеристики
| VMC | MAS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.27 | 2.01 |
| Коэф-т Мартина | 5.19 | 4.97 |
| Индекс Язвы | 6.80% | 7.11% |
| Дневная вол-ть | 23.42% | 23.99% |
| Макс. просадка | -76.02% | -90.35% |
| Текущая просадка | -2.63% | -7.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VMC и MAS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMC c MAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и Masco Corporation (MAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMC и MAS
Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности MAS в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | 0.65% | 0.76% | 0.91% | 1.68% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% | 0.33% | 0.07% |
MAS Masco Corporation | 1.47% | 1.73% | 2.40% | 1.22% | 1.27% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMC и MAS
Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что меньше максимальной просадки MAS в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и MAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMC и MAS
Vulcan Materials Company (VMC) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Masco Corporation (MAS) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что VMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMC и MAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vulcan Materials Company и Masco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности