Сравнение VMC с MAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Materials Company (VMC) и Masco Corporation (MAS).
Доходность
Сравнение доходности VMC и MAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMC и MAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | -4.35% | 11.70% | 14.12% | 30.75% | -14.87% | 41.09% | 4.15% | 47.13% | -22.28% | 3.42% |
MAS Masco Corporation | -4.46% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
Фундаментальные показатели
VMC:
$35.93B
MAS:
$12.50B
VMC:
$8.15
MAS:
$3.86
VMC:
33.40
MAS:
15.63
VMC:
2.08
MAS:
0.76
VMC:
4.55
MAS:
1.67
VMC:
4.21
MAS:
164.43
VMC:
$7.93B
MAS:
$7.56B
VMC:
$2.17B
MAS:
$2.68B
VMC:
$2.56B
MAS:
$1.23B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMC показывает доходность -4.35%, а MAS немного ниже – -4.46%. За последние 10 лет акции VMC превзошли акции MAS по среднегодовой доходности: 10.71% против 8.16% соответственно.
VMC
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 10.71%
MAS
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -15.71%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMC vs. MAS — Ранг доходности на риск
VMC
MAS
Сравнение VMC c MAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и Masco Corporation (MAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMC | MAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | -0.34 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | -0.30 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.43 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | -0.87 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMC | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.34 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.06 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.28 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.21 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VMC и MAS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMC и MAS
Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности MAS в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | 0.73% | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.91% | 0.71% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% |
MAS Masco Corporation | 2.07% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
Просадки
Сравнение просадок VMC и MAS
Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что меньше максимальной просадки MAS в -88.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и MAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMC | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -88.75% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -24.38% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.50% | -37.95% | +5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.23% | -44.83% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.42% | -27.68% | +10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -23.66% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 11.93% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMC и MAS
Текущая волатильность для Vulcan Materials Company (VMC) составляет 8.10%, в то время как у Masco Corporation (MAS) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что VMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMC | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 9.11% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 21.74% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.57% | 33.98% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 29.20% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.22% | 28.96% | +1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMC и MAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vulcan Materials Company и Masco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VMC и MAS
VMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 487.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 607.00M при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
VMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 351.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 248.00M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
VMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.00M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.