PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMC с PWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VMC с PWR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMC (Vulcan Materials Company) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. VMC operates in Building Materials (Basic Materials), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, VMC returned 10.39%/yr vs 40.93%/yr for PWR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VMC и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vulcan Materials Company (VMC) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMC показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 69.64%. За последние 10 лет акции VMC уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 10.39% против 40.93% соответственно.

VMC

1 день
1.23%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.42%
6 месяцев
-2.11%
1 год
8.47%
3 года*
12.90%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.39%

PWR

1 день
1.36%
1 месяц
-5.50%
С начала года
69.64%
6 месяцев
57.01%
1 год
100.95%
3 года*
58.60%
5 лет*
50.60%
10 лет*
40.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMC и PWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMC
Vulcan Materials Company		0.42%11.70%14.12%30.75%-14.87%41.09%4.15%47.13%-22.28%3.42%
PWR
Quanta Services, Inc.		69.64%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%

Correlation

The correlation between VMC and PWR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 1998 г.

0.41

The correlation between VMC and PWR shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VMC:

$11.24

PWR:

$7.29

Коэффициент P/E

VMC:

25.38

PWR:

98.17

Коэффициент PEG

VMC:

1.58

PWR:

4.86

Коэффициент P/S

VMC:

3.52

PWR:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

VMC:

$8.05B

PWR:

$29.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

VMC:

$2.22B

PWR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

VMC:

$2.59B

PWR:

$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vulcan Materials Company

Quanta Services, Inc.

Часто сравнивают с VMC:
VMC с MLMVMC с SHWVMC с SPYVMC с MASVMC с SMCIVMC с COSTVMC с NUE
Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с FLRPWR с ACMPWR с R

Доходность на риск

VMC vs. PWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMC
Ранг доходности на риск VMC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMC c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.81

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.52

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.47

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

8.15

-7.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.98

20.17

-19.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMC vs. PWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMC на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMC и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCPWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.81

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.43

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

1.22

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VMC и PWR

Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и PWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.02%

-97.07%

+21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.05%

-12.45%

-9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.43%

-33.89%

+9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.50%

-33.89%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.23%

-45.53%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-8.86%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.72%

-46.88%

+28.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

5.02%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VMC и PWR

Текущая волатильность для Vulcan Materials Company (VMC) составляет 7.70%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что VMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

11.90%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.83%

29.40%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.90%

36.23%

-11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

35.60%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.32%

33.69%

-3.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMC и PWR

Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности PWR в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%
VMC
Vulcan Materials Company		0.71%0.69%0.72%0.76%0.91%0.71%0.92%0.86%1.13%0.78%0.64%0.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VMC и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vulcan Materials Company и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
1.76B
7.87B
(VMC) Общая выручка
(PWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VMC и PWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vulcan Materials Company и Quanta Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
24.1%
14.1%
Активы портфеля
VMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 422.70M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

VMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 265.40M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

VMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 165.50M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

VMC and PWR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWR has higher volatility (11.90%) compared to VMC (7.70%). In terms of maximum drawdown, VMC dropped -76.02% vs PWR's -97.07%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMC и PWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор