PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMC с SHW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VMC и SHW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности VMC и SHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vulcan Materials Company (VMC) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.48%
3.14%
VMC
SHW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMC:

0.97

SHW:

0.95

Коэф-т Сортино

VMC:

1.53

SHW:

1.44

Коэф-т Омега

VMC:

1.18

SHW:

1.18

Коэф-т Кальмара

VMC:

1.50

SHW:

1.17

Коэф-т Мартина

VMC:

3.07

SHW:

2.56

Индекс Язвы

VMC:

7.58%

SHW:

7.96%

Дневная вол-ть

VMC:

23.85%

SHW:

21.49%

Макс. просадка

VMC:

-76.02%

SHW:

-52.03%

Текущая просадка

VMC:

-6.88%

SHW:

-9.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VMC:

$36.32B

SHW:

$91.72B

EPS

VMC:

$6.41

SHW:

$10.05

Цена/прибыль

VMC:

42.90

SHW:

36.24

PEG коэффициент

VMC:

2.52

SHW:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

VMC:

$5.56B

SHW:

$17.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

VMC:

$1.46B

SHW:

$8.62B

EBITDA (12 мес.)

VMC:

$1.42B

SHW:

$3.56B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMC показывает доходность 5.82%, а SHW немного выше – 6.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMC имеют среднегодовую доходность 15.57%, а акции SHW немного впереди с 15.95%.


VMC

С начала года

5.82%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

-0.48%

1 год

18.65%

5 лет

15.26%

10 лет

15.57%

SHW

С начала года

6.02%

1 месяц

6.39%

6 месяцев

3.14%

1 год

18.14%

5 лет

15.27%

10 лет

15.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMC и SHW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMC
Ранг риск-скорректированной доходности VMC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

SHW
Ранг риск-скорректированной доходности SHW, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMC c SHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.970.95
Коэффициент Сортино VMC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.531.44
Коэффициент Омега VMC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.18
Коэффициент Кальмара VMC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.501.17
Коэффициент Мартина VMC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.072.56
VMC
SHW

Показатель коэффициента Шарпа VMC на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHW равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMC и SHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.97
0.95
VMC
SHW

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMC и SHW

Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SHW в 0.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMC
Vulcan Materials Company
0.68%0.72%0.76%0.91%1.68%0.92%0.86%1.13%0.78%0.64%0.42%0.33%
SHW
The Sherwin-Williams Company
0.79%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%0.84%

Просадки

Сравнение просадок VMC и SHW

Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки SHW в -52.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и SHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.88%
-9.83%
VMC
SHW

Волатильность

Сравнение волатильности VMC и SHW

Vulcan Materials Company (VMC) и The Sherwin-Williams Company (SHW) имеют волатильность 5.99% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.99%
6.04%
VMC
SHW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VMC и SHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vulcan Materials Company и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab