Сравнение VMC с SHW
VMC (Vulcan Materials Company) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — VMC in Building Materials, SHW in Specialty Chemicals. Over the past 10 years, VMC returned 10.14%/yr vs 15.01%/yr for SHW. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VMC и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMC показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у SHW с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции VMC уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 10.14% против 15.01% соответственно.
VMC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.93%
- 6 месяцев
- -7.58%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 10.14%
- Всё время*
- 10.65%
SHW
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 14.64%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 15.01%
- Всё время*
- 15.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $851.85M | $717.84M | $786.37M | |
| $361.44M | $308.62M | $338.21M |
Сравнение доходности по годам VMC и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | 0.93% | 11.70% | 14.12% | 30.75% | -14.87% | 41.09% | 4.15% | 47.13% | -22.28% | 3.42% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 14.64% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between VMC and SHW is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.39 |
Over the past year, VMC and SHW have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
VMC:
$37.16B
SHW:
$89.74B
VMC:
$8.49
SHW:
$10.83
VMC:
33.77
SHW:
34.14
VMC:
2.10
SHW:
3.32
VMC:
4.67
SHW:
3.76
VMC:
4.43
SHW:
23.70
VMC:
$8.11B
SHW:
$24.41B
VMC:
$2.22B
SHW:
$11.98B
VMC:
$2.56B
SHW:
$4.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMC vs. SHW — Ранг доходности на риск
VMC
SHW
Сравнение VMC c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMC | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.28 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 0.55 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMC и SHW
Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMC | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -52.02% | -24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -21.36% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.43% | -25.69% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.50% | -42.46% | +9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.23% | -42.46% | -6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -6.24% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.70% | -11.64% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 10.94% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMC и SHW
Текущая волатильность для Vulcan Materials Company (VMC) составляет 10.50%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что VMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMC | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 12.51% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.34% | 22.32% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 27.45% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.54% | 26.94% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.52% | 26.81% | +3.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMC и SHW
Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SHW в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.86% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
VMC Vulcan Materials Company | 0.70% | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.91% | 0.71% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMC и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vulcan Materials Company и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VMC и SHW
VMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 625.50M при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 3.34B при выручке в 6.79B, что соответствует валовой рентабельности в 49.2%.
VMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 425.30M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 6.79B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
VMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 323.40M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 843.60M при выручке в 6.79B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
VMC and SHW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (12.51%) compared to VMC (10.50%). In terms of maximum drawdown, VMC dropped -76.02% vs SHW's -52.02%.
SHW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMC и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор