PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUDV с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с VLUE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds - NUDV tracks the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index while VLUE tracks the MSCI USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUDV returned 14.35%/yr vs 28.80%/yr for VLUE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 39.58%.

NUDV

1 день
-0.43%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
7.68%
С начала года
12.12%
1 год
19.24%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.60%
6 месяцев
32.08%
С начала года
39.58%
1 год
69.34%
3 года*
28.80%
5 лет*
16.16%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и VLUE

2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		12.12%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.35%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		39.58%32.67%7.25%14.26%-14.17%6.55%

Correlation

The correlation between NUDV and VLUE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.85

Over the past year, the correlation between NUDV and VLUE has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NUDV и VLUE

Секторы
NUDV
VLUE

Финансовые услуги

22.4%
11.2%

Промышленность

17.1%
8.3%

Здравоохранение

13.7%
8.2%

Технологии

11.8%
40.2%

Потребительский защитный сектор

9.3%
4.4%

Недвижимость

6.8%
1.9%

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.1%

Коммунальные услуги

3.6%
2.1%

Сырьевые материалы

3.3%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
8.9%

Энергетика

2.5%
3.3%

Финансовые услуги

NUDV
22.4%
VLUE
11.2%

Промышленность

NUDV
17.1%
VLUE
8.3%

Здравоохранение

NUDV
13.7%
VLUE
8.2%

Технологии

NUDV
11.8%
VLUE
40.2%

Потребительский защитный сектор

NUDV
9.3%
VLUE
4.4%

Недвижимость

NUDV
6.8%
VLUE
1.9%

Потребительский циклический сектор

NUDV
5.8%
VLUE
10.1%

Коммунальные услуги

NUDV
3.6%
VLUE
2.1%

Сырьевые материалы

NUDV
3.3%
VLUE
1.3%

Коммуникационные услуги

NUDV
3.2%
VLUE
8.9%

Энергетика

NUDV
2.5%
VLUE
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYDNUDV с XMHQ
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с VTVVLUE с QVALVLUE с SCHV

Доходность на риск

NUDV vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUDVVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
3.51

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
4.53

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.59

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

7.71

-4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

27.83

-17.37

NUDV vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUDV и VLUE

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-39.47%

+19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-9.04%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-17.89%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-7.45%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-5.99%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.50%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и VLUE

Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 2.94%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

7.88%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

17.06%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

19.89%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

18.28%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

19.98%

-5.11%

Сравнение комиссий NUDV и VLUE

NUDV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и VLUE

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VLUE в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.29%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.48%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

NUDV and VLUE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (7.88%) compared to NUDV (2.94%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs VLUE's -39.47%.

On 3-year performance, VLUE leads with 28.80% vs 14.35% for NUDV. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NUDV has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VLUE has performed better with a 28.80% return vs 14.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for NUDV.

NUDV has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.48% for VLUE.

NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор