PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUDV с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с FDVV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUDV returned 14.88%/yr vs 19.36%/yr for FDVV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUDV показывает доходность 12.61%, а FDVV немного ниже – 12.35%.

NUDV

1 день
0.92%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
8.14%
С начала года
12.61%
1 год
20.39%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.58%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
10.79%
С начала года
12.35%
1 год
21.91%
3 года*
19.36%
5 лет*
14.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и FDVV

2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		12.61%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.35%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		12.35%17.08%21.81%18.00%-4.21%6.83%

Correlation

The correlation between NUDV and FDVV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.88

The correlation between NUDV and FDVV shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUDV и FDVV

Секторы
NUDV
FDVV

Финансовые услуги

22.4%
17.0%

Промышленность

17.1%
3.0%

Здравоохранение

13.7%
3.0%

Технологии

11.8%
30.5%

Потребительский защитный сектор

9.3%
10.7%

Недвижимость

6.8%
9.9%

Потребительский циклический сектор

5.8%
13.6%

Коммунальные услуги

3.6%
8.6%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
3.6%

Энергетика

2.5%

-

Финансовые услуги

NUDV
22.4%
FDVV
17.0%

Промышленность

NUDV
17.1%
FDVV
3.0%

Здравоохранение

NUDV
13.7%
FDVV
3.0%

Технологии

NUDV
11.8%
FDVV
30.5%

Потребительский защитный сектор

NUDV
9.3%
FDVV
10.7%

Недвижимость

NUDV
6.8%
FDVV
9.9%

Потребительский циклический сектор

NUDV
5.8%
FDVV
13.6%

Коммунальные услуги

NUDV
3.6%
FDVV
8.6%

Сырьевые материалы

NUDV
3.3%
FDVV

-

Коммуникационные услуги

NUDV
3.2%
FDVV
3.6%

Энергетика

NUDV
2.5%
FDVV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с CGDVNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYDNUDV с XMHQNUDV с DIV
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

NUDV vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUDVFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.17

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.03

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.37

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

9.74

+1.36

NUDV vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUDV и FDVV

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-40.25%

+20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-9.30%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-15.90%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-3.77%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.26%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и FDVV

Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что NUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.60%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

8.27%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

10.12%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

14.70%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

16.93%

-2.06%

Сравнение комиссий NUDV и FDVV

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и FDVV

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности FDVV в 2.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.76%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.28%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUDV and FDVV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUDV has higher volatility (2.91%) compared to FDVV (2.60%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs FDVV's -40.25%.

On 3-year performance, FDVV leads with 19.36% vs 14.88% for NUDV. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDVV has performed better with a 19.36% return vs 14.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.28% for NUDV.

NUDV is categorized as Large Cap Value Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Nuveen and Fidelity. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор