PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUDV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с SCHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUDV returned 14.88%/yr vs 14.79%/yr for SCHD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%.

NUDV

1 день
0.92%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
8.14%
С начала года
12.61%
1 год
20.39%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
2.16%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
15.69%
С начала года
22.44%
1 год
27.19%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		12.61%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.35%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		22.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%7.30%

Correlation

The correlation between NUDV and SCHD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.92

The correlation between NUDV and SCHD shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUDV и SCHD

Секторы
NUDV
SCHD

Финансовые услуги

22.4%
9.1%

Промышленность

17.1%
7.4%

Здравоохранение

13.7%
18.4%

Технологии

11.8%
19.4%

Потребительский защитный сектор

9.3%
18.5%

Недвижимость

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%
6.7%

Коммунальные услуги

3.6%
0.0%

Сырьевые материалы

3.3%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
6.0%

Энергетика

2.5%
14.6%

Финансовые услуги

NUDV
22.4%
SCHD
9.1%

Промышленность

NUDV
17.1%
SCHD
7.4%

Здравоохранение

NUDV
13.7%
SCHD
18.4%

Технологии

NUDV
11.8%
SCHD
19.4%

Потребительский защитный сектор

NUDV
9.3%
SCHD
18.5%

Недвижимость

NUDV
6.8%
SCHD

-

Потребительский циклический сектор

NUDV
5.8%
SCHD
6.7%

Коммунальные услуги

NUDV
3.6%
SCHD
0.0%

Сырьевые материалы

NUDV
3.3%
SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

NUDV
3.2%
SCHD
6.0%

Энергетика

NUDV
2.5%
SCHD
14.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYDNUDV с XMHQNUDV с DIV
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

NUDV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUDVSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.47

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.83

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

5.92

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

14.46

-3.36

NUDV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUDV и SCHD

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-33.37%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-4.61%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-16.13%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-3.30%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.89%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и SCHD

Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 2.91%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.10%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

8.05%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

11.04%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

14.40%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

16.71%

-1.84%

Сравнение комиссий NUDV и SCHD

NUDV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и SCHD

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности SCHD в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.28%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.17%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

NUDV and SCHD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (4.10%) compared to NUDV (2.91%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, NUDV leads with 14.88% vs 14.79% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, NUDV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUDV has performed better with a 14.88% return vs 14.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.26% for NUDV.

SCHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.28% for NUDV.

NUDV is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Nuveen and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор