PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с XMHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUDV returned 16.47%/yr vs 17.32%/yr for XMHQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUDV показывает доходность 10.69%, а XMHQ немного ниже – 10.27%.

NUDV

1 день
0.97%
1 месяц
2.25%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.20%
1 год
20.12%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMHQ

1 день
0.71%
1 месяц
2.77%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.61%
1 год
15.31%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и XMHQ

2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		10.69%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.27%4.71%16.79%29.51%-12.42%4.13%

Correlation

The correlation between NUDV and XMHQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.82

The correlation between NUDV and XMHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUDV и XMHQ

Секторы
NUDV
XMHQ

Финансовые услуги

23.2%
15.1%

Технологии

13.2%
12.1%

Промышленность

12.0%
25.8%

Здравоохранение

11.3%
19.7%

Потребительский защитный сектор

10.5%
3.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.7%

Недвижимость

5.8%

-

Коммунальные услуги

5.8%
2.2%

Энергетика

5.0%
6.7%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.7%

Сырьевые материалы

2.7%
4.8%

Финансовые услуги

NUDV
23.2%
XMHQ
15.1%

Технологии

NUDV
13.2%
XMHQ
12.1%

Промышленность

NUDV
12.0%
XMHQ
25.8%

Здравоохранение

NUDV
11.3%
XMHQ
19.7%

Потребительский защитный сектор

NUDV
10.5%
XMHQ
3.9%

Потребительский циклический сектор

NUDV
6.7%
XMHQ
9.7%

Недвижимость

NUDV
5.8%
XMHQ

-

Коммунальные услуги

NUDV
5.8%
XMHQ
2.2%

Энергетика

NUDV
5.0%
XMHQ
6.7%

Коммуникационные услуги

NUDV
3.9%
XMHQ
2.7%

Сырьевые материалы

NUDV
2.7%
XMHQ
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYDNUDV с PEY
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

NUDV vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.00

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.56

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.74

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

5.09

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.00

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.45

+0.20

Просадки

Сравнение просадок NUDV и XMHQ

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-58.19%

+38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-8.85%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-24.56%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-9.29%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.02%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и XMHQ

Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 2.85%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.27%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

11.10%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

15.43%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

20.74%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

20.70%

-5.73%

Сравнение комиссий NUDV и XMHQ

NUDV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и XMHQ

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.25%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

NUDV and XMHQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.27%) compared to NUDV (2.85%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs XMHQ's -58.19%.

On 3-year performance, XMHQ leads with 17.32% vs 16.47% for NUDV. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NUDV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XMHQ has performed better with a 17.32% return vs 16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.26% for NUDV.

NUDV has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.55% for XMHQ.

NUDV is categorized as Large Cap Value Equities, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Nuveen and Invesco. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.25% for XMHQ.

NUDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор