Сравнение NUDV с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
NUDV и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUDV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUDV и XMHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUDV и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 3.94% | 10.77% | 14.02% | 10.13% | -7.83% | 8.92% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, NUDV показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 2.09%.
NUDV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUDV и XMHQ
NUDV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NUDV vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
NUDV
XMHQ
Сравнение NUDV c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUDV | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.67 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 4.29 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUDV | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.67 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.44 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между NUDV и XMHQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUDV и XMHQ
Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 2.40% | 2.36% | 6.18% | 2.48% | 2.96% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок NUDV и XMHQ
Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и XMHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUDV | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -58.19% | +38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -12.54% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -4.40% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -9.35% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.44% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUDV и XMHQ
Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 3.58%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUDV | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.99% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 11.42% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 20.29% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 20.76% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 20.69% | -5.57% |