PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с FITLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and FITLX (Fidelity US Sustainability Index Fund) are both funds - NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while FITLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, NUDV returned 16.47%/yr vs 22.32%/yr for FITLX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.11%/yr for FITLX.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью 9.39%.

NUDV

1 день
0.97%
1 месяц
2.25%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.20%
1 год
20.12%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

FITLX

1 день
-0.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.77%
1 год
27.50%
3 года*
22.32%
5 лет*
13.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и FITLX

2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		10.69%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		9.39%18.77%23.59%29.04%-20.28%10.74%

Correlation

The correlation between NUDV and FITLX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.74

Over the past year, the correlation between NUDV and FITLX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Fidelity US Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с XMHQNUDV с COWZNUDV с SPYDNUDV с PEY
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с PRCOXFITLX с FHOFX

Доходность на риск

NUDV vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVFITLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.16

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.02

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.48

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

10.77

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITLX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVFITLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.16

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.82

-0.16

Просадки

Сравнение просадок NUDV и FITLX

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и FITLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-34.35%

+14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-11.15%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-19.99%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-5.07%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.56%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и FITLX

Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 2.85%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.68%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

9.82%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

12.81%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

17.58%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

19.10%

-4.13%

Сравнение комиссий NUDV и FITLX

NUDV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и FITLX

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности FITLX в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.01%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.25%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUDV and FITLX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITLX has higher volatility (3.68%) compared to NUDV (2.85%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs FITLX's -34.35%.

FITLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и FITLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор