Сравнение NUDV с FITLX

С начала года, NUDV показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью -5.94%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NUDV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITLX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NUDV и FITLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FITLX в 1.18%

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и FITLX.

Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 3.58%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.