PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUDV returned 16.47%/yr vs 14.97%/yr for SPYD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 11.64%.

NUDV

1 день
0.97%
1 месяц
2.25%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.20%
1 год
20.12%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и SPYD

2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		10.69%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%6.41%

Correlation

The correlation between NUDV and SPYD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.90

The correlation between NUDV and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUDV и SPYD

Секторы
NUDV
SPYD

Финансовые услуги

23.2%
12.1%

Технологии

13.2%
2.7%

Промышленность

12.0%
2.3%

Здравоохранение

11.3%
5.2%

Потребительский защитный сектор

10.5%
16.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.5%

Недвижимость

5.8%
25.8%

Коммунальные услуги

5.8%
11.4%

Энергетика

5.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
5.1%

Сырьевые материалы

2.7%
3.4%

Финансовые услуги

NUDV
23.2%
SPYD
12.1%

Технологии

NUDV
13.2%
SPYD
2.7%

Промышленность

NUDV
12.0%
SPYD
2.3%

Здравоохранение

NUDV
11.3%
SPYD
5.2%

Потребительский защитный сектор

NUDV
10.5%
SPYD
16.3%

Потребительский циклический сектор

NUDV
6.7%
SPYD
6.5%

Недвижимость

NUDV
5.8%
SPYD
25.8%

Коммунальные услуги

NUDV
5.8%
SPYD
11.4%

Энергетика

NUDV
5.0%
SPYD
9.2%

Коммуникационные услуги

NUDV
3.9%
SPYD
5.1%

Сырьевые материалы

NUDV
2.7%
SPYD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с XMHQNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с PEY
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

NUDV vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.60

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.41

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.64

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

7.67

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.60

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.47

+0.18

Просадки

Сравнение просадок NUDV и SPYD

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-46.42%

+26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-7.05%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-16.13%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-6.17%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.42%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и SPYD

Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что NUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.70%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

7.73%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

11.67%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

16.14%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

19.78%

-4.81%

Сравнение комиссий NUDV и SPYD

NUDV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и SPYD

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.25%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

NUDV and SPYD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUDV has higher volatility (2.85%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs SPYD's -46.42%.

On 3-year performance, NUDV leads with 16.47% vs 14.97% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUDV has performed better with a 16.47% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.26% for NUDV.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 2.25% for NUDV.

NUDV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYD is S&P 500. NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Nuveen and State Street. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.07% for SPYD.

NUDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор