PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с COWZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUDV returned 15.68%/yr vs 12.32%/yr for COWZ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 3.89%.

NUDV

1 день
0.38%
1 месяц
1.01%
С начала года
10.99%
6 месяцев
9.87%
1 год
20.14%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.86%
С начала года
3.89%
6 месяцев
2.98%
1 год
16.84%
3 года*
12.32%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и COWZ

2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		10.99%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.35%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.89%8.98%10.64%14.73%0.19%4.81%

Correlation

The correlation between NUDV and COWZ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.84

The correlation between NUDV and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUDV и COWZ

Секторы
NUDV
COWZ

Финансовые услуги

22.4%

-

Промышленность

18.2%
8.4%

Здравоохранение

13.7%
21.8%

Технологии

11.8%
16.0%

Потребительский защитный сектор

9.3%
10.9%

Недвижимость

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%
11.7%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
10.4%

Энергетика

2.5%
16.9%

Сырьевые материалы

2.2%
3.7%

Финансовые услуги

NUDV
22.4%
COWZ

-

Промышленность

NUDV
18.2%
COWZ
8.4%

Здравоохранение

NUDV
13.7%
COWZ
21.8%

Технологии

NUDV
11.8%
COWZ
16.0%

Потребительский защитный сектор

NUDV
9.3%
COWZ
10.9%

Недвижимость

NUDV
6.8%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

NUDV
5.8%
COWZ
11.7%

Коммунальные услуги

NUDV
3.6%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

NUDV
3.2%
COWZ
10.4%

Энергетика

NUDV
2.5%
COWZ
16.9%

Сырьевые материалы

NUDV
2.2%
COWZ
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с FITLXNUDV с XMHQNUDV с SPYDNUDV с PEY
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

NUDV vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUDVCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.49

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.19

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.84

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

8.27

+2.62

NUDV vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUDV и COWZ

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-38.63%

+18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-5.95%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-22.00%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-4.84%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-4.80%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.04%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и COWZ

Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 3.01%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.69%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

7.53%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

11.39%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

17.64%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

19.89%

-4.97%

Сравнение комиссий NUDV и COWZ

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и COWZ

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.25%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUDV and COWZ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (3.69%) compared to NUDV (3.01%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs COWZ's -38.63%.

On 3-year performance, NUDV leads with 15.68% vs 12.32% for COWZ. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NUDV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUDV has performed better with a 15.68% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

NUDV has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.99% for COWZ.

NUDV is categorized as Large Cap Value Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Nuveen and Pacer. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.49% for COWZ.

NUDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор