PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с DIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both exchange-traded funds - NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while DIV is a Dividend fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUDV returned 15.87%/yr vs 11.72%/yr for DIV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.45%/yr for DIV.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 11.63%.

NUDV

1 день
-0.72%
1 месяц
1.42%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.03%
1 год
18.63%
3 года*
15.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIV

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.56%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.20%
1 год
14.38%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.02%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и DIV

2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		9.63%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		11.63%3.10%11.27%-1.73%-3.92%8.53%

Correlation

The correlation between NUDV and DIV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.82

The correlation between NUDV and DIV shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUDV и DIV

Секторы
NUDV
DIV

Финансовые услуги

23.2%
3.9%

Технологии

13.2%

-

Промышленность

12.0%
11.5%

Здравоохранение

11.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

10.5%
13.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
3.5%

Недвижимость

5.8%
19.8%

Коммунальные услуги

5.8%
12.0%

Энергетика

5.0%
21.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
6.3%

Сырьевые материалы

2.7%
4.6%

Финансовые услуги

NUDV
23.2%
DIV
3.9%

Технологии

NUDV
13.2%
DIV

-

Промышленность

NUDV
12.0%
DIV
11.5%

Здравоохранение

NUDV
11.3%
DIV
3.6%

Потребительский защитный сектор

NUDV
10.5%
DIV
13.4%

Потребительский циклический сектор

NUDV
6.7%
DIV
3.5%

Недвижимость

NUDV
5.8%
DIV
19.8%

Коммунальные услуги

NUDV
5.8%
DIV
12.0%

Энергетика

NUDV
5.0%
DIV
21.5%

Коммуникационные услуги

NUDV
3.9%
DIV
6.3%

Сырьевые материалы

NUDV
2.7%
DIV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с XMHQNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYD
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD

Доходность на риск

NUDV vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.40

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.02

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.76

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

7.79

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIV равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.40

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.27

+0.36

Просадки

Сравнение просадок NUDV и DIV

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-52.74%

+32.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-5.23%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-12.33%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-3.20%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-7.03%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.85%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и DIV

Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 2.71%, в то время как у Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.18%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

7.11%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

10.36%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

13.68%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

17.98%

-3.01%

Сравнение комиссий NUDV и DIV

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DIV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и DIV

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности DIV в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		7.36%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.27%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUDV and DIV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.18%) compared to NUDV (2.71%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs DIV's -52.74%.

On 3-year performance, NUDV leads with 15.87% vs 11.72% for DIV. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NUDV has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUDV has performed better with a 15.87% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 2.27% for NUDV.

NUDV is categorized as Large Cap Value Equities, while DIV is Dividend. NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. They also come from different issuers: Nuveen and Global X. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.45% for DIV.

NUDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор