PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUDV с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

NUDV и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUDV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NUDV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUDV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		3.94%10.77%14.02%12.89%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

NUDV

1 день
0.20%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.94%
6 месяцев
7.48%
1 год
13.48%
3 года*
13.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с FITLXNUDV с SPYDNUDV с COWZNUDV с XMHQ
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий NUDV и MDLV

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF

Доходность на риск

NUDV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.19

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.63

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.46

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

6.39

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.19

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.01

-0.44

Корреляция

Корреляция между NUDV и MDLV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и MDLV

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.40%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUDV и MDLV

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

NUDVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-10.71%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-9.55%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-2.85%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-2.34%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.22%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и MDLV

Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что NUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUDVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.47%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

6.50%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

11.89%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

10.55%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

10.55%

+4.57%