PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. NUDV is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, NUDV returned 16.47%/yr vs 13.07%/yr for MDLV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUDV показывает доходность 10.69%, а MDLV немного выше – 10.95%.

NUDV

1 день
0.97%
1 месяц
2.25%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.20%
1 год
20.12%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		10.69%10.77%14.02%12.89%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%0.68%

Correlation

The correlation between NUDV and MDLV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.84

The correlation between NUDV and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUDV и MDLV

Секторы
NUDV
MDLV

Финансовые услуги

23.2%
14.9%

Технологии

13.2%
9.3%

Промышленность

12.0%
15.0%

Здравоохранение

11.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

10.5%
8.2%

Потребительский циклический сектор

6.7%
3.9%

Недвижимость

5.8%
2.2%

Коммунальные услуги

5.8%
15.2%

Энергетика

5.0%
14.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
6.4%

Сырьевые материалы

2.7%
2.6%

Финансовые услуги

NUDV
23.2%
MDLV
14.9%

Технологии

NUDV
13.2%
MDLV
9.3%

Промышленность

NUDV
12.0%
MDLV
15.0%

Здравоохранение

NUDV
11.3%
MDLV
7.9%

Потребительский защитный сектор

NUDV
10.5%
MDLV
8.2%

Потребительский циклический сектор

NUDV
6.7%
MDLV
3.9%

Недвижимость

NUDV
5.8%
MDLV
2.2%

Коммунальные услуги

NUDV
5.8%
MDLV
15.2%

Энергетика

NUDV
5.0%
MDLV
14.4%

Коммуникационные услуги

NUDV
3.9%
MDLV
6.4%

Сырьевые материалы

NUDV
2.7%
MDLV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с XMHQNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYD
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

NUDV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.44

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.56

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

5.01

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

15.75

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.44

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.08

-0.43

Просадки

Сравнение просадок NUDV и MDLV

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-10.71%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-4.27%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-10.71%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-2.29%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.36%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и MDLV

Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) имеют волатильность 2.85% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.83%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

6.58%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

8.77%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

10.51%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

10.51%

+4.46%

Сравнение комиссий NUDV и MDLV

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и MDLV

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.25%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%

Часто задаваемые вопросы

NUDV and MDLV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUDV has higher volatility (2.85%) compared to MDLV (2.83%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, NUDV leads with 16.47% vs 13.07% for MDLV. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUDV has performed better with a 16.47% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.25% for NUDV.

They also come from different issuers: Nuveen and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.58% for MDLV.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор