PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с FDL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds - NUDV tracks the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index while FDL tracks the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUDV returned 15.78%/yr vs 18.97%/yr for FDL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.30%.

NUDV

1 день
0.01%
1 месяц
0.66%
С начала года
10.57%
6 месяцев
9.45%
1 год
18.55%
3 года*
15.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.06%
С начала года
12.30%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.91%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.94%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		10.57%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.35%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.30%14.79%17.98%2.94%6.66%9.22%

Correlation

The correlation between NUDV and FDL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.84

The correlation between NUDV and FDL shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUDV и FDL

Секторы
NUDV
FDL

Финансовые услуги

22.4%
15.2%

Промышленность

18.2%
3.9%

Здравоохранение

13.7%
17.6%

Технологии

11.8%
1.4%

Потребительский защитный сектор

9.3%
14.4%

Недвижимость

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%
4.7%

Коммунальные услуги

3.6%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
10.6%

Энергетика

2.5%
25.7%

Сырьевые материалы

2.2%
0.3%

Финансовые услуги

NUDV
22.4%
FDL
15.2%

Промышленность

NUDV
18.2%
FDL
3.9%

Здравоохранение

NUDV
13.7%
FDL
17.6%

Технологии

NUDV
11.8%
FDL
1.4%

Потребительский защитный сектор

NUDV
9.3%
FDL
14.4%

Недвижимость

NUDV
6.8%
FDL

-

Потребительский циклический сектор

NUDV
5.8%
FDL
4.7%

Коммунальные услуги

NUDV
3.6%
FDL
6.5%

Коммуникационные услуги

NUDV
3.2%
FDL
10.6%

Энергетика

NUDV
2.5%
FDL
25.7%

Сырьевые материалы

NUDV
2.2%
FDL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с XMHQNUDV с SPYD
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

NUDV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUDVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.91

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.90

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

5.15

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

12.05

-2.02

NUDV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUDV и FDL

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-65.93%

+45.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-4.27%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-12.24%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-3.40%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-9.63%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.82%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и FDL

Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 2.99%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.54%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

8.10%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

11.55%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

14.31%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

17.11%

-2.18%

Сравнение комиссий NUDV и FDL

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и FDL

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности FDL в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.71%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.26%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUDV and FDL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (3.54%) compared to NUDV (2.99%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, FDL leads with 18.97% vs 15.78% for NUDV. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NUDV has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDL has performed better with a 18.97% return vs 15.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.26% for NUDV.

NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Nuveen and First Trust. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор