PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NU с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NU с VTIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NU (Nu Holdings Ltd.) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 3 years, NU returned 18.64%/yr vs 5.26%/yr for VTIP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NU и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nu Holdings Ltd. (NU) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NU показывает доходность -30.47%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 2.05%.

NU

1 день
-2.43%
1 месяц
-17.80%
С начала года
-30.47%
6 месяцев
-33.26%
1 год
-2.92%
3 года*
18.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.70%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NU и VTIP

2026 (YTD)20252024202320222021
NU
Nu Holdings Ltd.		-30.47%61.58%24.37%104.67%-56.61%-9.20%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.05%6.07%4.74%4.62%-2.94%0.48%

Correlation

The correlation between NU and VTIP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.06

The correlation between NU and VTIP shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nu Holdings Ltd.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с NU:
NU с SOFINU с STNENU с INTRNU с XPNU с VOONU с ALLYNU с NNN
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX

Доходность на риск

NU vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NU
Ранг доходности на риск NU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NU: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NU c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
3.15

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
5.36

-5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.67

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

6.75

-6.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

26.06

-26.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NU vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NU на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NU и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

3.15

-3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.89

-0.85

Просадки

Сравнение просадок NU и VTIP

Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-6.27%

-65.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.95%

-0.70%

-37.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.58%

-0.98%

-38.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.95%

-0.02%

-37.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.75%

-1.04%

-28.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.13%

0.18%

+13.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NU и VTIP

Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

0.43%

+13.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.45%

1.02%

+27.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.69%

1.50%

+37.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.45%

2.77%

+55.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.45%

2.74%

+55.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NU и VTIP

NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

NU and VTIP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NU has higher volatility (13.46%) compared to VTIP (0.43%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NU и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор