PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NU с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NU с VTIP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NU (Nu Holdings Ltd.) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 3 years, NU returned 20.56%/yr vs 5.10%/yr for VTIP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NU и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nu Holdings Ltd. (NU) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NU показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.77%.

NU

1 день
-0.65%
1 месяц
8.41%
6 месяцев
-16.98%
С начала года
-17.62%
1 год
-0.43%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
1.73%
С начала года
1.77%
1 год
3.42%
3 года*
5.10%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NU и VTIP

2026 (YTD)20252024202320222021
NU
Nu Holdings Ltd.		-17.62%61.58%24.37%104.67%-56.61%-16.62%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.77%6.07%4.74%4.62%-2.94%0.21%

Correlation

The correlation between NU and VTIP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.06

The correlation between NU and VTIP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nu Holdings Ltd.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с NU:
NU с SOFINU с STNENU с INTRNU с XPNU с VOONU с ALLYNU с NNN
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

NU vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NU
Ранг доходности на риск NU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NU c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.20

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
3.43

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.45

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

4.81

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

15.42

-15.44

NU vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NU на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NU и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NU и VTIP

Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-6.27%

-65.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.17%

-0.71%

-37.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.58%

-0.98%

-38.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.49%

-0.29%

-26.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.76%

-1.03%

-28.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.65%

0.22%

+17.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NU и VTIP

Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

0.63%

+8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.20%

1.20%

+28.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.26%

1.57%

+35.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.09%

2.77%

+55.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.09%

2.74%

+55.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NU и VTIP

NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.16%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

NU and VTIP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NU has higher volatility (9.22%) compared to VTIP (0.63%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NU и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор