Сравнение NTSX с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
NTSX и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSX и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSX и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.72% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и UPAR
NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
NTSX vs. UPAR — Ранг доходности на риск
NTSX
UPAR
Сравнение NTSX c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSX | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.81 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.95 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 6.88 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSX | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.08 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между NTSX и UPAR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и UPAR
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и UPAR
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSX | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -39.00% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -11.21% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -7.71% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -22.47% | +15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.17% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и UPAR
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеют волатильность 6.11% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSX | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.40% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 10.59% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 15.83% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.16% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.16% | +0.22% |