PortfoliosLab logo
Сравнение NTSX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NTSX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NTSX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.53%
80.90%
NTSX
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTSX:

0.62

AVUV:

-0.20

Коэф-т Сортино

NTSX:

0.96

AVUV:

-0.11

Коэф-т Омега

NTSX:

1.14

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

NTSX:

0.71

AVUV:

-0.17

Коэф-т Мартина

NTSX:

2.85

AVUV:

-0.53

Индекс Язвы

NTSX:

4.16%

AVUV:

9.45%

Дневная вол-ть

NTSX:

19.28%

AVUV:

25.16%

Макс. просадка

NTSX:

-31.34%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

NTSX:

-9.30%

AVUV:

-21.36%

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность -4.62%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -13.68%.


NTSX

С начала года

-4.62%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-4.37%

1 год

10.65%

5 лет

10.84%

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-13.68%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

-12.30%

1 год

-6.44%

5 лет

21.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NTSX и AVUV

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NTSX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTSX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTSX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NTSX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NTSX: 0.62
AVUV: -0.20
Коэффициент Сортино NTSX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NTSX: 0.96
AVUV: -0.11
Коэффициент Омега NTSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NTSX: 1.14
AVUV: 0.99
Коэффициент Кальмара NTSX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NTSX: 0.71
AVUV: -0.17
Коэффициент Мартина NTSX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NTSX: 2.85
AVUV: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
-0.20
NTSX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и AVUV

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности AVUV в 1.91%


TTM2024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.26%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.91%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTSX и AVUV

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.30%
-21.36%
NTSX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и AVUV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) составляет 14.13%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что NTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.13%
15.36%
NTSX
AVUV