PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NTSX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSX с AVUV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, NTSX returned 8.83%/yr vs 14.00%/yr for AVUV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSX charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности NTSX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 24.50%.

NTSX

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
7.23%
С начала года
8.57%
1 год
19.51%
3 года*
17.58%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.20%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
16.58%
С начала года
24.50%
1 год
37.34%
3 года*
18.25%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		8.57%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%6.80%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		24.50%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between NTSX and AVUV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.63

The correlation between NTSX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

NTSX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NTSXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.19

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.15

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

4.72

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

14.06

-5.09

NTSX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTSX и AVUV

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-49.42%

+18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-7.95%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-28.79%

+11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-28.79%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

0.00%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-7.83%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.66%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и AVUV

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.95%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

11.11%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

17.15%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

22.51%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

28.10%

-9.86%

Сравнение комиссий NTSX и AVUV

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и AVUV

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности AVUV в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.24%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.09%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%

Часто задаваемые вопросы

NTSX and AVUV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.22%) compared to AVUV (2.95%). In terms of maximum drawdown, NTSX dropped -31.34% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 14.00% vs 8.83% for NTSX. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 14.00% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.09% for NTSX.

NTSX is categorized as Diversified Portfolio, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор