Сравнение NTSX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
NTSX и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 6.99% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и AVUV
NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NTSX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
NTSX
AVUV
Сравнение NTSX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.78 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.88 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 7.40 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.52 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между NTSX и AVUV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и AVUV
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и AVUV
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -49.42% | +18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -15.43% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -28.79% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -3.97% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -8.14% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.91% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и AVUV
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.41% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 13.10% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 23.46% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 22.95% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 28.59% | -10.21% |