Сравнение NTSX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
NTSX и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSX или AVUV.
Основные характеристики
NTSX | AVUV | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.22% | 1.52% |
Дох-ть за 1 год | 19.59% | 33.41% |
Дох-ть за 3 года | 3.00% | 8.14% |
Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.55 |
Дневная вол-ть | 12.62% | 20.12% |
Макс. просадка | -31.34% | -49.42% |
Current Drawdown | -4.89% | -3.04% |
Корреляция
Корреляция между NTSX и AVUV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NTSX и AVUV
С начала года, NTSX показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 1.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и AVUV
NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTSX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и AVUV
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности AVUV в 1.62%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.16% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.62% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и AVUV
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и AVUV
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) составляет 4.26%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что NTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.