PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSX с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTSX с QGRW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).

NTSX и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NTSX и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTSX и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		-3.80%18.82%20.20%22.70%-2.77%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		-7.79%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность -3.80%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.79%.

NTSX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-2.16%
1 год
16.12%
3 года*
15.66%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

QGRW

1 день
0.01%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-6.32%
1 год
20.91%
3 года*
24.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AVUV
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Сравнение комиссий NTSX и QGRW

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QGRW в 0.28%.

QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Доходность на риск

NTSX vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSX c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSXQGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.87

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.40

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

5.28

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSX vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSXQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.31

-0.69

Корреляция

Корреляция между NTSX и QGRW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и QGRW

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности QGRW в 0.09%

TTM20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.21%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTSX и QGRW

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и QGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

NTSXQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-24.40%

-6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-15.44%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-10.67%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-3.34%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.18%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) составляет 6.11%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что NTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTSXQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.75%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

13.95%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

24.18%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

21.22%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

21.22%

-2.84%