PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSX с PSTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSX с PSTKX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and PSTKX (PIMCO StocksPLUS Fund) are both funds - NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while PSTKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, NTSX returned 8.85%/yr vs 11.53%/yr for PSTKX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NTSX charges 0.20%/yr vs 0.51%/yr for PSTKX.

Доходность

Сравнение доходности NTSX и PSTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у PSTKX с доходностью 10.12%.

NTSX

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.87%
С начала года
6.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
21.24%
3 года*
18.24%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

PSTKX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.32%
С начала года
10.12%
6 месяцев
2.99%
1 год
19.27%
3 года*
19.43%
5 лет*
11.53%
10 лет*
15.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSX и PSTKX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		6.46%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-7.87%
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		10.12%11.51%25.03%26.53%-21.20%28.03%18.27%46.11%-10.79%

Correlation

The correlation between NTSX and PSTKX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.92

The correlation between NTSX and PSTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

PIMCO StocksPLUS Fund

Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX
Часто сравнивают с PSTKX:
PSTKX с PSLDXPSTKX с SPYPSTKX с JEPQPSTKX с VOOPSTKX с SPMOPSTKX с RSSBPSTKX с PRCOX

Доходность на риск

NTSX vs. PSTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PSTKX
Ранг доходности на риск PSTKX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTKX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTKX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTKX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTKX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTKX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSX c PSTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NTSXPSTKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.47

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.89

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.51

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

4.90

+5.03

NTSX vs. PSTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSTKX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и PSTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTSX и PSTKX

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки PSTKX в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и PSTKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSXPSTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-62.59%

+31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-13.72%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-19.46%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-27.37%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-1.54%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-9.33%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

4.20%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и PSTKX

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSXPSTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.57%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

11.80%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

14.10%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

17.47%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

18.75%

-0.46%

Сравнение комиссий NTSX и PSTKX

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSTKX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и PSTKX

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности PSTKX в 13.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.10%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		13.02%12.67%12.28%2.89%9.61%14.34%3.96%23.49%20.86%1.32%1.03%10.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NTSX and PSTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NTSX has higher volatility (5.26%) compared to PSTKX (4.57%). In terms of maximum drawdown, NTSX dropped -31.34% vs PSTKX's -62.59%.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSX и PSTKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор