Сравнение NTSX с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
NTSX и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSX и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSX и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 1.65% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и GDMN
NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
NTSX vs. GDMN — Ранг доходности на риск
NTSX
GDMN
Сравнение NTSX c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSX | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.42 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.47 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.92 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 13.31 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSX | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.42 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.97 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между NTSX и GDMN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и GDMN
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности GDMN в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и GDMN
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSX | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -52.82% | +21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -39.03% | +27.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -24.76% | +18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -18.46% | +11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 11.50% | -8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и GDMN
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) составляет 6.11%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что NTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSX | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 23.34% | -17.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 54.11% | -44.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 64.17% | -45.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 47.24% | -30.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 47.24% | -28.86% |