PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSX с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSX с CLSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. NTSX is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past 3 years, NTSX returned 19.38%/yr vs 13.75%/yr for CLSM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSX charges 0.20%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности NTSX и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 20.45%.

NTSX

1 день
-1.05%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.83%
1 год
25.27%
3 года*
19.38%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSX и CLSM

2026 (YTD)20252024202320222021
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		8.62%18.82%20.20%22.70%-25.84%7.52%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%15.32%1.87%3.78%-23.23%9.10%

Correlation

The correlation between NTSX and CLSM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.69

The correlation between NTSX and CLSM shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NTSX и CLSM

Секторы
NTSX
CLSM

Технологии

35.1%
51.8%

Коммуникационные услуги

12.5%
5.5%

Финансовые услуги

12.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.4%

Здравоохранение

8.4%
1.4%

Промышленность

7.7%
1.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
34.8%

Энергетика

3.5%
0.2%

Коммунальные услуги

2.1%
0.5%

Недвижимость

1.5%
0.0%

Сырьевые материалы

1.4%
0.4%

Технологии

NTSX
35.1%
CLSM
51.8%

Коммуникационные услуги

NTSX
12.5%
CLSM
5.5%

Финансовые услуги

NTSX
12.3%
CLSM
0.1%

Потребительский циклический сектор

NTSX
10.1%
CLSM
4.4%

Здравоохранение

NTSX
8.4%
CLSM
1.4%

Промышленность

NTSX
7.7%
CLSM
1.0%

Потребительский защитный сектор

NTSX
5.5%
CLSM
34.8%

Энергетика

NTSX
3.5%
CLSM
0.2%

Коммунальные услуги

NTSX
2.1%
CLSM
0.5%

Недвижимость

NTSX
1.5%
CLSM
0.0%

Сырьевые материалы

NTSX
1.4%
CLSM
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

NTSX vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSX c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSXCLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.71

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.58

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

4.04

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

16.72

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSX vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSM равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSXCLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.71

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.35

+0.36

Просадки

Сравнение просадок NTSX и CLSM

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSXCLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-27.77%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-8.50%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-14.60%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.38%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-16.49%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.05%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и CLSM

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) составляет 3.39%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что NTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSXCLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.58%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.54%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

12.70%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

12.47%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

12.47%

+5.80%

Сравнение комиссий NTSX и CLSM

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и CLSM

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности CLSM в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.08%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%

Часто задаваемые вопросы

NTSX and CLSM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSM has higher volatility (3.58%) compared to NTSX (3.39%). In terms of maximum drawdown, NTSX dropped -31.34% vs CLSM's -27.77%.

On 3-year performance, NTSX leads with 19.38% vs 13.75% for CLSM. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NTSX has performed better with a 19.38% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.

NTSX has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.75% for CLSM.

NTSX is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: WisdomTree and Cabana. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSX и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор