PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSX с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTSX с BAMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

NTSX и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NTSX и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTSX и BAMY

2026 (YTD)202520242023
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		-4.22%18.82%20.20%12.69%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.27%.

NTSX

1 день
0.38%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-2.82%
1 год
16.25%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AVUV
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий NTSX и BAMY

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Доходность на риск

NTSX vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSX c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSXBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.88

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.75

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.78

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

15.13

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSX vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSXBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.88

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.86

-1.24

Корреляция

Корреляция между NTSX и BAMY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и BAMY

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности BAMY в 8.03%

TTM20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.22%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTSX и BAMY

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

NTSXBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-6.03%

-25.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-4.60%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-1.23%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-0.54%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.85%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и BAMY

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTSXBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

2.01%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

3.54%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

6.77%

+11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

6.15%

+10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

6.15%

+12.23%