Сравнение NTSX с AVES
NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, NTSX returned 18.55%/yr vs 19.19%/yr for AVES. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSX charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for AVES.
Доходность
Сравнение доходности NTSX и AVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 15.51%.
NTSX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
AVES
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSX и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 7.28% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 8.34% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 15.51% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 0.95% |
Correlation
The correlation between NTSX and AVES is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between NTSX and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSX vs. AVES — Ранг доходности на риск
NTSX
AVES
Сравнение NTSX c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSX | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.32 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 8.40 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSX и AVES
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и AVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSX | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -27.40% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -12.90% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | -18.50% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -2.45% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -7.70% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.56% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и AVES
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) составляет 5.05%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что NTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSX | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 8.89% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 15.88% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 18.34% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 17.20% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.20% | +1.10% |
Сравнение комиссий NTSX и AVES
NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и AVES
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности AVES в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.53% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.09% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
NTSX and AVES have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVES has higher volatility (8.89%) compared to NTSX (5.05%). In terms of maximum drawdown, NTSX dropped -31.34% vs AVES's -27.40%.
On 3-year performance, AVES leads with 19.19% vs 18.55% for NTSX. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVES has performed better with a 19.19% return vs 18.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.
AVES has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 1.09% for NTSX.
NTSX is categorized as Diversified Portfolio, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 0.36% for AVES.
NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTSX и AVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор