PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTRS с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTRS с C

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTRS (Northern Trust Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NTRS in Asset Management, C in Banks - Diversified. Over the past 10 years, NTRS returned 11.91%/yr vs 14.83%/yr for C. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NTRS и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Trust Corporation (NTRS) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTRS показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у C с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции NTRS уступали акциям C по среднегодовой доходности: 11.91% против 14.83% соответственно.

NTRS

1 день
2.74%
1 месяц
7.09%
С начала года
27.41%
6 месяцев
31.43%
1 год
67.22%
3 года*
36.81%
5 лет*
10.82%
10 лет*
11.91%

C

1 день
4.02%
1 месяц
5.58%
С начала года
16.97%
6 месяцев
26.63%
1 год
80.91%
3 года*
47.74%
5 лет*
15.12%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTRS и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTRS
Northern Trust Corporation		27.41%36.92%25.63%-1.02%-23.82%31.65%-9.29%30.59%-14.68%14.18%
C
Citigroup Inc.		16.97%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Correlation

The correlation between NTRS and C is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.56

The correlation between NTRS and C shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NTRS:

$9.09

C:

$8.65

Коэффициент P/E

NTRS:

19.03

C:

15.63

Коэффициент P/S

NTRS:

2.31

C:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

NTRS:

$14.30B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTRS:

$8.09B

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

NTRS:

$3.21B

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Trust Corporation

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с NTRS:
NTRS с SPYNTRS с VOONTRS с AMPNTRS с NTAPNTRS с FSKNTRS с AXPNTRS с NFLY
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

NTRS vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTRS
Ранг доходности на риск NTRS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTRS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTRS c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTRSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.89

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.53

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

5.51

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

15.88

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTRS vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTRS на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTRS и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTRSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.89

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.15

+0.23

Просадки

Сравнение просадок NTRS и C

Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTRSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-98.00%

+30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-14.76%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.21%

-31.31%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.03%

-47.56%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.03%

-56.51%

+6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-63.93%

+63.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-43.51%

+22.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

5.11%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NTRS и C

Текущая волатильность для Northern Trust Corporation (NTRS) составляет 5.05%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что NTRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTRSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

8.19%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

22.96%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.26%

28.10%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.58%

29.16%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.37%

33.22%

-2.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTRS и C

Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности C в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.78%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
NTRS
Northern Trust Corporation		1.82%2.27%2.93%3.56%3.28%2.34%3.01%2.45%2.32%1.60%1.66%1.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTRS и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Trust Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
3.61B
44.14B
(NTRS) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTRS и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northern Trust Corporation и Citigroup Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
58.8%
49.3%
Активы портфеля
NTRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

NTRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

NTRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

NTRS and C have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

C has higher volatility (8.19%) compared to NTRS (5.05%). In terms of maximum drawdown, NTRS dropped -67.67% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTRS и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор