Сравнение NTRS с C
NTRS (Northern Trust Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NTRS in Asset Management, C in Banks - Diversified. Over the past 10 years, NTRS returned 14.10%/yr vs 17.65%/yr for C. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NTRS и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTRS показывает доходность 30.15%, что значительно выше, чем у C с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции NTRS уступали акциям C по среднегодовой доходности: 14.10% против 17.65% соответственно.
NTRS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 30.15%
- 6 месяцев
- 26.35%
- 1 год
- 45.37%
- 3 года*
- 38.95%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.10%
C
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- 25.48%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 79.43%
- 3 года*
- 51.24%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 17.65%
Сравнение доходности по годам NTRS и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 30.15% | 36.92% | 25.63% | -1.02% | -23.82% | 31.65% | -9.29% | 30.59% | -14.68% | 14.18% |
C Citigroup Inc. | 25.48% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between NTRS and C is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.56 |
The correlation between NTRS and C shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTRS:
$9.09
C:
$8.65
NTRS:
19.35
C:
16.76
NTRS:
2.35
C:
1.57
NTRS:
$14.30B
C:
$171.19B
NTRS:
$8.09B
C:
$77.85B
NTRS:
$3.21B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRS vs. C — Ранг доходности на риск
NTRS
C
Сравнение NTRS c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRS | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 5.41 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 15.58 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRS и C
Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRS | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -98.00% | +30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -14.76% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -31.31% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.03% | -44.31% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -56.51% | +6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -61.30% | +61.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -43.52% | +22.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 5.11% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRS и C
Northern Trust Corporation (NTRS) и Citigroup Inc. (C) имеют волатильность 7.18% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRS | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 7.12% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.24% | 22.96% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 28.18% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 29.11% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.28% | 33.07% | -2.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRS и C
Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности C в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.66% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
NTRS Northern Trust Corporation | 1.82% | 2.27% | 2.93% | 3.56% | 3.28% | 2.34% | 3.01% | 2.45% | 2.32% | 1.60% | 1.66% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRS и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Trust Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRS и C
NTRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
NTRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
NTRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
NTRS and C have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTRS has higher volatility (7.18%) compared to C (7.12%). In terms of maximum drawdown, NTRS dropped -67.67% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTRS и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор