PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTRS с FSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTRS с FSK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Trust Corporation (NTRS) и FS KKR Capital Corp. (FSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTRS или FSK.

Корреляция

Корреляция между NTRS и FSK составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NTRS и FSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Trust Corporation (NTRS) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTRS:

0.71

FSK:

0.71

Коэф-т Сортино

NTRS:

1.28

FSK:

1.25

Коэф-т Омега

NTRS:

1.18

FSK:

1.18

Коэф-т Кальмара

NTRS:

0.65

FSK:

0.78

Коэф-т Мартина

NTRS:

2.90

FSK:

2.88

Индекс Язвы

NTRS:

7.84%

FSK:

6.22%

Дневная вол-ть

NTRS:

28.07%

FSK:

21.50%

Макс. просадка

NTRS:

-67.67%

FSK:

-67.20%

Текущая просадка

NTRS:

-16.13%

FSK:

-14.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTRS:

$19.57B

FSK:

$5.58B

EPS

NTRS:

$10.71

FSK:

$2.09

Коэффициент P/E

NTRS:

9.39

FSK:

9.53

Коэффициент P/S

NTRS:

2.28

FSK:

3.24

Коэффициент P/B

NTRS:

1.63

FSK:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

NTRS:

$11.49B

FSK:

$740.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

NTRS:

$10.00B

FSK:

$917.00M

EBITDA (12 мес.)

NTRS:

$2.97B

FSK:

$435.57M

Доходность по периодам

С начала года, NTRS показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции NTRS превзошли акции FSK по среднегодовой доходности: 5.82% против 5.51% соответственно.

NTRS

С начала года

-1.09%

1 месяц

14.38%

6 месяцев

-2.95%

1 год

19.82%

5 лет

9.53%

10 лет

5.82%

FSK

С начала года

-5.21%

1 месяц

6.64%

6 месяцев

0.93%

1 год

15.14%

5 лет

24.75%

10 лет

5.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTRS и FSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTRS
Ранг риск-скорректированной доходности NTRS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTRS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
FSK
Ранг риск-скорректированной доходности FSK, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTRS c FSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTRS на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSK равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTRS и FSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTRS и FSK

Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности FSK в 14.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTRS
Northern Trust Corporation		2.98%2.93%3.56%3.28%2.34%3.01%2.45%2.32%1.60%1.66%1.96%1.93%
FSK
FS KKR Capital Corp.		14.31%13.35%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.69%8.66%9.92%8.91%

Просадки

Сравнение просадок NTRS и FSK

Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, примерно равная максимальной просадке FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и FSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NTRS и FSK

Northern Trust Corporation (NTRS) и FS KKR Capital Corp. (FSK) имеют волатильность 9.07% и 8.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTRS и FSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Trust Corporation и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.51B
184.00M
(NTRS) Общая выручка
(FSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTRS и FSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northern Trust Corporation и FS KKR Capital Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
55.2%
100.0%
(NTRS) Валовая рентабельность
(FSK) Валовая рентабельность
NTRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94B при выручке в 3.51B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

FSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 184.00M при выручке в 184.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NTRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 521.40M при выручке в 3.51B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

FSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FS KKR Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 170.00M при выручке в 184.00M, что соответствует операционной рентабельности 92.4%.

NTRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 392.00M при выручке в 3.51B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

FSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 147.00M при выручке в 184.00M, что соответствует чистой рентабельности 79.9%.