PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTRS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTRS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Trust Corporation (NTRS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NTRS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Trust Corporation (NTRS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTRS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTRS
Northern Trust Corporation		4.11%36.92%25.63%-1.02%-23.82%31.65%-9.29%30.59%-14.68%14.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, NTRS показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции NTRS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.91% против 14.14% соответственно.

NTRS

1 день
1.32%
1 месяц
-2.08%
С начала года
4.11%
6 месяцев
9.04%
1 год
48.01%
3 года*
20.86%
5 лет*
9.26%
10 лет*
10.91%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Trust Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NTRS:
NTRS с SPYNTRS с BKNTRS с AMPNTRS с FSKNTRS с NTAPNTRS с AXPNTRS с NFLY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

NTRS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTRS
Ранг доходности на риск NTRS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTRS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTRS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTRSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.01

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.53

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.55

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

7.31

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTRS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTRS на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTRS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTRSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.01

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.71

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.83

-0.46

Корреляция

Корреляция между NTRS и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTRS и VOO

Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTRS
Northern Trust Corporation		2.23%2.27%2.93%3.56%3.28%2.34%3.01%2.45%2.32%1.60%1.66%1.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок NTRS и VOO

Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NTRSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-33.99%

-33.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-11.98%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.03%

-24.52%

-25.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.03%

-33.99%

-16.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-5.55%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.05%

-3.72%

-17.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

2.55%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NTRS и VOO

Northern Trust Corporation (NTRS) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NTRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTRSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.34%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

9.47%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.82%

18.11%

+11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

16.82%

+12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.34%

17.99%

+12.35%