Сравнение NTRS с AXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Trust Corporation (NTRS) и American Express Company (AXP).
Доходность
Сравнение доходности NTRS и AXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTRS и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 4.11% | 36.92% | 25.63% | -1.02% | -23.82% | 31.65% | -9.29% | 30.59% | -14.68% | 14.18% |
AXP American Express Company | -18.34% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Фундаментальные показатели
NTRS:
$8.98
AXP:
$15.62
NTRS:
15.74
AXP:
19.29
NTRS:
0.69
AXP:
1.64
NTRS:
1.89
AXP:
2.60
NTRS:
$14.37B
AXP:
$80.46B
NTRS:
$7.93B
AXP:
$66.97B
NTRS:
$3.07B
AXP:
$15.11B
Доходность по периодам
С начала года, NTRS показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -18.34%. За последние 10 лет акции NTRS уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 10.91% против 18.98% соответственно.
NTRS
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 48.01%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 10.91%
AXP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 18.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRS vs. AXP — Ранг доходности на риск
NTRS
AXP
Сравнение NTRS c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTRS | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.39 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 0.75 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 0.55 | +2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 1.58 | +7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTRS | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.39 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.29 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NTRS и AXP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRS и AXP
Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности AXP в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 2.23% | 2.27% | 2.93% | 3.56% | 3.28% | 2.34% | 3.01% | 2.45% | 2.32% | 1.60% | 1.66% | 1.96% |
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок NTRS и AXP
Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и AXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTRS | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -83.91% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -23.90% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.03% | -31.55% | -18.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -49.64% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -21.50% | +13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.05% | -22.07% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 8.38% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRS и AXP
Northern Trust Corporation (NTRS) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что NTRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTRS | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.99% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 20.89% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.82% | 32.59% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 29.36% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 31.73% | -1.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRS и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Trust Corporation и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRS и AXP
NTRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.58B, что соответствует валовой рентабельности в 57.1%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.57B при выручке в 21.04B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
NTRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.50M при выручке в 3.58B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 21.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
NTRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 457.60M при выручке в 3.58B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 21.04B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.