Сравнение NTRS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Trust Corporation (NTRS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NTRS и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTRS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 4.11% | 36.92% | 25.63% | -1.02% | -23.82% | 31.65% | -9.29% | 30.59% | -14.68% | 14.18% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NTRS показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NTRS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.91% против 14.06% соответственно.
NTRS
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 48.01%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 10.91%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRS vs. SPY — Ранг доходности на риск
NTRS
SPY
Сравнение NTRS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTRS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.96 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.49 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.53 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 7.27 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTRS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.96 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между NTRS и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRS и SPY
Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 2.23% | 2.27% | 2.93% | 3.56% | 3.28% | 2.34% | 3.01% | 2.45% | 2.32% | 1.60% | 1.66% | 1.96% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок NTRS и SPY
Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTRS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -55.19% | -12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -12.05% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.03% | -24.50% | -25.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -33.72% | -16.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -5.53% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.05% | -9.09% | -11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 2.54% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRS и SPY
Northern Trust Corporation (NTRS) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NTRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTRS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.35% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 9.50% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.82% | 19.06% | +10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 17.06% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 17.92% | +12.42% |