PortfoliosLab logo
Сравнение NTRS с NTAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NTRS и NTAP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности NTRS и NTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Trust Corporation (NTRS) и NetApp, Inc. (NTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,321.70%
9,522.44%
NTRS
NTAP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTRS:

0.71

NTAP:

-0.21

Коэф-т Сортино

NTRS:

1.15

NTAP:

-0.04

Коэф-т Омега

NTRS:

1.16

NTAP:

0.99

Коэф-т Кальмара

NTRS:

0.57

NTAP:

-0.19

Коэф-т Мартина

NTRS:

2.56

NTAP:

-0.49

Индекс Язвы

NTRS:

7.73%

NTAP:

16.28%

Дневная вол-ть

NTRS:

27.97%

NTAP:

37.48%

Макс. просадка

NTRS:

-67.67%

NTAP:

-96.21%

Текущая просадка

NTRS:

-19.22%

NTAP:

-30.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTRS:

$18.90B

NTAP:

$19.21B

EPS

NTRS:

$10.71

NTAP:

$5.40

Коэффициент P/E

NTRS:

9.07

NTAP:

17.24

Коэффициент PEG

NTRS:

60.80

NTAP:

1.32

Коэффициент P/S

NTRS:

2.21

NTAP:

2.95

Коэффициент P/B

NTRS:

1.58

NTAP:

19.15

Общая выручка (12 мес.)

NTRS:

$9.92B

NTAP:

$4.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTRS:

$8.06B

NTAP:

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

NTRS:

$1.21B

NTAP:

$1.25B

Доходность по периодам

С начала года, NTRS показывает доходность -4.73%, что значительно выше, чем у NTAP с доходностью -19.65%. За последние 10 лет акции NTRS уступали акциям NTAP по среднегодовой доходности: 5.35% против 12.88% соответственно.


NTRS

С начала года

-4.73%

1 месяц

12.65%

6 месяцев

-2.99%

1 год

17.69%

5 лет

8.96%

10 лет

5.35%

NTAP

С начала года

-19.65%

1 месяц

21.24%

6 месяцев

-19.87%

1 год

-12.88%

5 лет

19.73%

10 лет

12.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTRS и NTAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTRS
Ранг риск-скорректированной доходности NTRS, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTRS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

NTAP
Ранг риск-скорректированной доходности NTAP, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTAP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTAP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTAP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTAP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTAP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTRS c NTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и NetApp, Inc. (NTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NTRS на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа NTAP равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTRS и NTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.71
-0.21
NTRS
NTAP

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTRS и NTAP

Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности NTAP в 2.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTRS
Northern Trust Corporation
3.10%2.93%3.56%3.28%2.34%3.01%2.45%2.32%1.60%1.66%1.96%1.93%
NTAP
NetApp, Inc.
2.25%1.76%2.27%3.33%2.13%2.90%2.83%2.01%1.41%2.10%2.60%1.52%

Просадки

Сравнение просадок NTRS и NTAP

Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки NTAP в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и NTAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.22%
-30.42%
NTRS
NTAP

Волатильность

Сравнение волатильности NTRS и NTAP

Текущая волатильность для Northern Trust Corporation (NTRS) составляет 13.26%, в то время как у NetApp, Inc. (NTAP) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что NTRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.26%
14.59%
NTRS
NTAP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTRS и NTAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Trust Corporation и NetApp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.94B
1.64B
(NTRS) Общая выручка
(NTAP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию