PortfoliosLab logo
Сравнение NTRS с NTAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NTRS и NTAP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности NTRS и NTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Trust Corporation (NTRS) и NetApp, Inc. (NTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTRS:

1.12

NTAP:

-0.33

Коэф-т Сортино

NTRS:

1.55

NTAP:

-0.17

Коэф-т Омега

NTRS:

1.22

NTAP:

0.97

Коэф-т Кальмара

NTRS:

0.83

NTAP:

-0.27

Коэф-т Мартина

NTRS:

3.74

NTAP:

-0.67

Индекс Язвы

NTRS:

7.80%

NTAP:

17.31%

Дневная вол-ть

NTRS:

28.54%

NTAP:

37.71%

Макс. просадка

NTRS:

-67.67%

NTAP:

-96.21%

Текущая просадка

NTRS:

-11.80%

NTAP:

-26.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTRS:

$20.70B

NTAP:

$20.59B

EPS

NTRS:

$10.71

NTAP:

$5.40

Коэффициент P/E

NTRS:

9.93

NTAP:

18.48

Коэффициент PEG

NTRS:

66.33

NTAP:

1.42

Коэффициент P/S

NTRS:

2.41

NTAP:

3.16

Коэффициент P/B

NTRS:

1.73

NTAP:

20.65

Общая выручка (12 мес.)

NTRS:

$11.49B

NTAP:

$4.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTRS:

$10.00B

NTAP:

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

NTRS:

$2.97B

NTAP:

$1.25B

Доходность по периодам

С начала года, NTRS показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у NTAP с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции NTRS уступали акциям NTAP по среднегодовой доходности: 6.33% против 14.56% соответственно.


NTRS

С начала года

4.01%

1 месяц

16.75%

6 месяцев

-1.93%

1 год

31.84%

3 года

3.32%

5 лет

10.87%

10 лет

6.33%

NTAP

С начала года

-14.65%

1 месяц

15.46%

6 месяцев

-19.02%

1 год

-12.41%

3 года

16.13%

5 лет

20.17%

10 лет

14.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Northern Trust Corporation

NetApp, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTRS и NTAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTRS
Ранг риск-скорректированной доходности NTRS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTRS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

NTAP
Ранг риск-скорректированной доходности NTAP, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTAP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTAP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTAP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTAP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTAP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTRS c NTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и NetApp, Inc. (NTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NTRS на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа NTAP равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTRS и NTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTRS и NTAP

Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности NTAP в 2.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTRS
Northern Trust Corporation
2.84%2.93%3.56%3.28%2.34%3.01%2.45%2.32%1.60%1.66%1.96%1.93%
NTAP
NetApp, Inc.
2.12%1.76%2.27%3.33%2.13%2.90%2.83%2.01%1.41%2.10%2.60%1.52%

Просадки

Сравнение просадок NTRS и NTAP

Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки NTAP в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и NTAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NTRS и NTAP

Northern Trust Corporation (NTRS) и NetApp, Inc. (NTAP) имеют волатильность 6.84% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTRS и NTAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Trust Corporation и NetApp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.51B
1.64B
(NTRS) Общая выручка
(NTAP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTRS и NTAP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northern Trust Corporation и NetApp, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
55.2%
69.8%
(NTRS) Валовая рентабельность
(NTAP) Валовая рентабельность
NTRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94B при выручке в 3.51B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

NTAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NetApp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

NTRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 521.40M при выручке в 3.51B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

NTAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NetApp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.00M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

NTRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 392.00M при выручке в 3.51B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

NTAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NetApp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 299.00M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.