PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NTR с ITRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTR с ITRN

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NTR (Nutrien Ltd.) and ITRN (Ituran Location and Control Ltd.) are both stocks. NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while ITRN operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, NTR returned 5.94%/yr vs 22.56%/yr for ITRN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTR и ITRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Ituran Location and Control Ltd. (ITRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у ITRN с доходностью 34.55%.

NTR

1 день
-0.92%
1 месяц
7.01%
6 месяцев
2.07%
С начала года
9.77%
1 год
14.96%
3 года*
5.24%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—
Всё время*
6.61%

ITRN

1 день
-0.05%
1 месяц
-14.26%
6 месяцев
29.61%
С начала года
34.55%
1 год
52.83%
3 года*
33.14%
5 лет*
22.56%
10 лет*
13.16%
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTR и ITRN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NTR
Nutrien Ltd.		9.77%43.33%-16.97%-20.19%0.23%60.78%5.60%5.57%-7.73%
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		34.55%45.63%21.02%32.47%-18.79%45.32%-22.93%-18.98%-3.46%

Correlation

The correlation between NTR and ITRN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.21

The correlation between NTR and ITRN shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTR:

$32.00B

ITRN:

$1.11B

EPS

NTR:

$4.94

ITRN:

$3.03

Коэффициент P/E

NTR:

13.49

ITRN:

18.38

Коэффициент PEG

NTR:

0.20

ITRN:

1.17

Коэффициент P/S

NTR:

1.16

ITRN:

2.95

Коэффициент P/B

NTR:

1.27

ITRN:

5.32

Общая выручка (12 мес.)

NTR:

$27.76B

ITRN:

$375.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

NTR:

$8.66B

ITRN:

$186.00M

EBITDA (12 мес.)

NTR:

$6.33B

ITRN:

$99.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nutrien Ltd.

Ituran Location and Control Ltd.

Часто сравнивают с NTR:
NTR с MOSNTR с CFNTR с CTVANTR с IPINTR с SQMNTR с LMNRNTR с EQQQ.DE
Часто сравнивают с ITRN:
ITRN с CYBRITRN с GRBKITRN с AEMITRN с UNFIITRN с VOOITRN с AXPITRN с GDE

Доходность на риск

NTR vs. ITRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTR
Ранг доходности на риск NTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ITRN
Ранг доходности на риск ITRN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITRN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTR c ITRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Ituran Location and Control Ltd. (ITRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NTRITRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.62

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.20

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

2.31

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

6.25

-4.82

NTR vs. ITRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа ITRN равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и ITRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTR и ITRN

Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки ITRN в -68.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и ITRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTRITRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-68.39%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.56%

-22.99%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.82%

-26.82%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.80%

-30.03%

-27.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.70%

-15.40%

-16.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-19.44%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

8.48%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и ITRN

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 8.49%, в то время как у Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTRITRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

10.13%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.62%

23.82%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

32.88%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.17%

30.52%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

33.61%

+0.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и ITRN

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности ITRN в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		5.39%4.65%5.01%2.50%2.65%3.37%1.26%3.78%2.96%3.27%3.25%4.12%
NTR
Nutrien Ltd.		3.29%3.53%4.83%3.76%3.51%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и ITRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Ituran Location and Control Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.96B
102.67M
(NTR) Общая выручка
(ITRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTR и ITRN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nutrien Ltd. и Ituran Location and Control Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
27.2%
48.2%
Активы портфеля
NTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

ITRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.44M при выручке в 102.67M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

NTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

ITRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила об операционной прибыли в 22.06M при выручке в 102.67M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

NTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

ITRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о чистой прибыли в 16.77M при выручке в 102.67M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

Часто задаваемые вопросы

NTR and ITRN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITRN has higher volatility (10.13%) compared to NTR (8.49%). In terms of maximum drawdown, NTR dropped -57.80% vs ITRN's -68.39%.

ITRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTR и ITRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор