PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTR с GPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTR с GPN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NTR (Nutrien Ltd.) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while GPN operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 5 years, NTR returned 4.29%/yr vs -18.86%/yr for GPN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTR и GPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Global Payments Inc. (GPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -16.39%.

NTR

1 день
0.12%
1 месяц
-1.54%
С начала года
9.80%
6 месяцев
15.63%
1 год
16.58%
3 года*
8.74%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

GPN

1 день
-2.74%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-16.39%
6 месяцев
-16.69%
1 год
-15.04%
3 года*
-12.74%
5 лет*
-18.86%
10 лет*
-0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTR и GPN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NTR
Nutrien Ltd.		9.80%43.33%-16.97%-20.19%0.23%60.78%5.60%5.57%-11.36%
GPN
Global Payments Inc.		-16.39%-30.11%-10.97%29.02%-25.91%-36.91%18.51%77.25%3.62%

Correlation

The correlation between NTR and GPN is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.27

The correlation between NTR and GPN shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NTR:

$4.93

GPN:

-$3.90

Коэффициент P/S

NTR:

1.17

GPN:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

NTR:

$27.76B

GPN:

$8.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTR:

$8.66B

GPN:

$4.25B

EBITDA (12 мес.)

NTR:

$6.33B

GPN:

$2.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nutrien Ltd.

Global Payments Inc.

Часто сравнивают с NTR:
NTR с MOSNTR с CFNTR с CTVANTR с IPINTR с SQMNTR с LMNRNTR с EQQQ.DE
Часто сравнивают с GPN:
GPN с FISGPN с PYPLGPN с FMCGPN с GXOGPN с SPYGPN с ^GSPCGPN с DE

Доходность на риск

NTR vs. GPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTR
Ранг доходности на риск NTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GPN
Ранг доходности на риск GPN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTR c GPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTRGPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.38

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
-0.34

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.96

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.51

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

-1.04

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTR vs. GPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа GPN равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и GPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTRGPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.38

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.52

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.37

-0.18

Просадки

Сравнение просадок NTR и GPN

Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки GPN в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и GPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTRGPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-70.06%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-29.70%

+10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.82%

-53.78%

+20.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.80%

-66.40%

+8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.68%

-69.20%

+37.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.17%

-18.88%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

14.54%

-6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и GPN

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 6.83%, в то время как у Global Payments Inc. (GPN) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTRGPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

11.67%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.59%

30.13%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.67%

39.34%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.18%

36.54%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

34.51%

-0.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и GPN

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности GPN в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPN
Global Payments Inc.		1.55%1.29%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%
NTR
Nutrien Ltd.		3.25%3.53%4.83%3.76%3.51%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и GPN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
5.96B
2.97B
(NTR) Общая выручка
(GPN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTR и GPN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nutrien Ltd. и Global Payments Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
27.2%
0
Активы портфеля
NTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

GPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

GPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

NTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

GPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.

Часто задаваемые вопросы

NTR and GPN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPN has higher volatility (11.67%) compared to NTR (6.83%). In terms of maximum drawdown, NTR dropped -57.80% vs GPN's -70.06%.

NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTR и GPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор