Сравнение NTR с GD
NTR (Nutrien Ltd.) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 5 years, NTR returned 4.44%/yr vs 15.92%/yr for GD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTR и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTR показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 7.93%.
NTR
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- —
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам NTR и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 10.35% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -7.73% |
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% |
Correlation
The correlation between NTR and GD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between NTR and GD has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NTR:
$32.57B
GD:
$98.74B
NTR:
$4.93
GD:
$15.92
NTR:
13.72
GD:
22.63
NTR:
0.20
GD:
2.86
NTR:
1.18
GD:
1.83
NTR:
1.29
GD:
3.79
NTR:
$27.76B
GD:
$53.81B
NTR:
$8.66B
GD:
$7.48B
NTR:
$6.33B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTR vs. GD — Ранг доходности на риск
NTR
GD
Сравнение NTR c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTR | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.15 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 7.36 | -5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTR и GD
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTR | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -75.67% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.97% | -14.53% | -7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.82% | -22.55% | -10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -22.55% | -35.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.34% | -1.49% | -29.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -15.60% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 4.23% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и GD
Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 6.45%, в то время как у General Dynamics Corporation (GD) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTR | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 7.70% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.79% | 17.78% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.82% | 21.67% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.21% | 20.54% | +13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.99% | 22.76% | +11.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и GD
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности GD в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.23% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTR и GD
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
NTR and GD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GD has higher volatility (7.70%) compared to NTR (6.45%). In terms of maximum drawdown, NTR dropped -57.80% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTR и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор