Сравнение NTR с FNV
NTR (Nutrien Ltd.) and FNV (Franco-Nevada Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NTR in Agricultural Inputs, FNV in Gold. Over the past 5 years, NTR returned 4.29%/yr vs 7.95%/yr for FNV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTR и FNV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTR показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у FNV с доходностью 3.78%.
NTR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
FNV
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение доходности по годам NTR и FNV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 9.80% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 3.78% | 77.81% | 7.41% | -17.96% | -0.39% | 11.57% | 22.31% | 48.92% | -10.50% |
Correlation
The correlation between NTR and FNV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NTR:
$32.41B
FNV:
$41.49B
NTR:
$4.93
FNV:
$7.10
NTR:
13.65
FNV:
30.25
NTR:
0.20
FNV:
0.63
NTR:
1.17
FNV:
19.71
NTR:
1.28
FNV:
5.10
NTR:
$27.76B
FNV:
$2.10B
NTR:
$8.66B
FNV:
$1.61B
NTR:
$6.33B
FNV:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTR vs. FNV — Ранг доходности на риск
NTR
FNV
Сравнение NTR c FNV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTR | FNV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 3.00 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTR | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.82 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.26 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок NTR и FNV
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, примерно равная максимальной просадке FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и FNV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTR | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -58.76% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -23.40% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.82% | -29.64% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -37.12% | -20.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.68% | -23.40% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -13.96% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 9.83% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и FNV
Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 6.83%, в то время как у Franco-Nevada Corporation (FNV) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTR | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 12.49% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 30.10% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.67% | 36.00% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 30.35% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 30.18% | +3.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и FNV
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности FNV в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV Franco-Nevada Corporation | 0.74% | 0.73% | 1.22% | 1.23% | 0.94% | 1.10% | 0.82% | 0.96% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.25% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и FNV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTR и FNV
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
FNV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.42M при выручке в 641.09M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
FNV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.23M при выручке в 641.09M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
FNV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 462.11M при выручке в 641.09M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.
Часто задаваемые вопросы
NTR and FNV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNV has higher volatility (12.49%) compared to NTR (6.83%). In terms of maximum drawdown, NTR dropped -57.80% vs FNV's -58.76%.
FNV currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTR и FNV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор