Сравнение NTES с ZTO
NTES (NetEase, Inc.) and ZTO (ZTO Express (Cayman) Inc.) are both stocks. NTES operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ZTO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 5 years, NTES returned 3.52%/yr vs -4.61%/yr for ZTO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTES и ZTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTES показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у ZTO с доходностью 7.48%.
NTES
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -10.88%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 16.15%
ZTO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- -3.48%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTES и ZTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. | -10.88% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 57.88% | 34.66% | -31.31% | 62.21% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 7.48% | 10.69% | -3.76% | -19.77% | -3.84% | -2.40% | 26.25% | 49.50% | 1.20% | 31.32% |
Correlation
The correlation between NTES and ZTO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2016 г. | 0.37 |
The correlation between NTES and ZTO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTES:
$77.93B
ZTO:
$17.64B
NTES:
$52.95
ZTO:
$11.28
NTES:
2.28
ZTO:
1.96
NTES:
0.11
ZTO:
0.10
NTES:
0.68
ZTO:
0.35
NTES:
0.47
ZTO:
0.28
NTES:
$114.39B
ZTO:
$51.23B
NTES:
$75.14B
ZTO:
$12.75B
NTES:
$40.24B
ZTO:
$11.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTES vs. ZTO — Ранг доходности на риск
NTES
ZTO
Сравнение NTES c ZTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTES | ZTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.28 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 5.73 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTES | ZTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.28 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.12 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.10 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок NTES и ZTO
Максимальная просадка NTES за все время составила -96.54%, что больше максимальной просадки ZTO в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и ZTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTES | ZTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.54% | -57.06% | -39.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -14.61% | -15.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.97% | -42.55% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.38% | -49.55% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.71% | -34.94% | +12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.66% | -26.00% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.05% | 5.79% | +11.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTES и ZTO
NetEase, Inc. (NTES) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что NTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTES | ZTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 4.45% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.64% | 17.58% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 26.10% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.67% | 38.52% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.80% | 38.25% | +3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTES и ZTO
Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности ZTO в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. | 2.50% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 3.12% | 3.11% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTES и ZTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetEase, Inc. и ZTO Express (Cayman) Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTES и ZTO
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
ZTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 13.28B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
ZTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 13.28B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
ZTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 13.28B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
NTES and ZTO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTES has higher volatility (9.12%) compared to ZTO (4.45%). In terms of maximum drawdown, NTES dropped -96.54% vs ZTO's -57.06%.
ZTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTES и ZTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор