PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NTES с MS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NTES и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetEase, Inc. (NTES) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTES показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции NTES уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 16.45% против 27.71% соответственно.


NTES

1 день
0.17%
1 месяц
8.84%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-0.38%
3 года*
12.50%
5 лет*
4.39%
10 лет*
16.45%

MS

1 день
0.65%
1 месяц
10.03%
С начала года
21.88%
6 месяцев
21.28%
1 год
69.28%
3 года*
38.69%
5 лет*
22.26%
10 лет*
27.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTES и MS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTES
NetEase, Inc.
-7.12%58.28%-1.73%30.59%-27.35%7.11%57.88%34.66%-31.31%62.21%
MS
Morgan Stanley
21.88%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%

Correlation

The correlation between NTES and MS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTES:

$81.21B

MS:

$340.97B

EPS

NTES:

CN¥52.95

MS:

$11.41

Коэффициент P/E

NTES:

16.10

MS:

18.75

Коэффициент PEG

NTES:

0.76

MS:

1.76

Коэффициент P/S

NTES:

4.80

MS:

2.84

Коэффициент P/B

NTES:

3.34

MS:

3.26

Общая выручка (12 мес.)

NTES:

CN¥114.39B

MS:

$120.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTES:

CN¥75.14B

MS:

$69.72B

EBITDA (12 мес.)

NTES:

CN¥40.24B

MS:

$27.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NetEase, Inc.

Morgan Stanley

Доходность на риск

NTES vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NTES
Ранг доходности на риск NTES: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTES: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTES: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTES: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTES: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTES: 3939
Ранг коэф-та Мартина

MS
Ранг доходности на риск MS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTES c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NTESMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.53

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

11.65

-11.82

NTES vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTES на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа MS равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTES и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTES и MS

Максимальная просадка NTES за все время составила -96.54%, что больше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и MS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NTESMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.54%

-88.12%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-18.83%

-11.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.97%

-29.24%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.38%

-32.38%

-19.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.34%

-51.33%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.45%

-1.94%

-17.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.66%

-33.69%

+9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.18%

5.70%

+11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NTES и MS

NetEase, Inc. (NTES) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что NTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NTESMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

8.62%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.92%

21.46%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.31%

25.81%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.67%

28.75%

+14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.81%

31.51%

+10.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTES и MS

Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности MS в 1.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MS
Morgan Stanley
1.87%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%
NTES
NetEase, Inc.
2.40%2.21%2.74%1.88%2.10%0.80%0.97%3.19%0.71%1.05%1.36%0.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTES и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetEase, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
30.59B
33.15B
(NTES) Общая выручка
(MS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NTES значения в CNY, MS значения в USD

Сравнение рентабельности NTES и MS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NetEase, Inc. и Morgan Stanley.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
69.4%
61.8%
Активы портфеля
NTES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

MS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

NTES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.

MS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

NTES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.

MS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.


Часто задаваемые вопросы


NTES and MS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTES has higher volatility (9.60%) compared to MS (8.62%). In terms of maximum drawdown, NTES dropped -96.54% vs MS's -88.12%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTES и MS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор