Сравнение NTB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NTB и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 7.36% | 42.51% | 20.23% | 14.28% | -17.47% | 28.34% | -10.09% | 24.14% | -10.70% | 19.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, NTB показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
NTB
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTB vs. VOO — Ранг доходности на риск
NTB
VOO
Сравнение NTB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.01 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.53 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.55 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 7.31 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.01 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.71 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.83 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между NTB и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTB и VOO
Дивидендная доходность NTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 3.66% | 3.77% | 4.82% | 5.50% | 5.90% | 4.62% | 5.65% | 4.75% | 4.85% | 3.53% | 0.32% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок NTB и VOO
Максимальная просадка NTB за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTB и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -33.99% | -35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -11.98% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -24.52% | -15.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -5.55% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -3.72% | -15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.55% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTB и VOO
Текущая волатильность для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что NTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 5.34% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 9.47% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 18.11% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 16.82% | +12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 17.99% | +16.95% |