Сравнение NTB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTB или VOO.
Основные характеристики
| NTB | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.95% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | 58.80% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | 2.50% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.05% | 15.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.67% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 28.99% | 11.62% |
| Макс. просадка | -97.62% | -33.99% |
| Current Drawdown | -89.86% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NTB и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NTB и VOO
С начала года, NTB показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции NTB превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.67% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTB и VOO
Дивидендная доходность NTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 4.91% | 5.50% | 5.90% | 4.62% | 5.65% | 4.75% | 4.85% | 3.53% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок NTB и VOO
Максимальная просадка NTB за все время составила -97.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTB и VOO
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что NTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.