Сравнение NSIT с SMCI
NSIT (Insight Enterprises, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NSIT in Information Technology Services, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, NSIT returned 15.68%/yr vs 33.31%/yr for SMCI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSIT и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSIT показывает доходность 45.86%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 60.23%. За последние 10 лет акции NSIT уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 15.68% против 33.31% соответственно.
NSIT
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 66.57%
- С начала года
- 45.86%
- 6 месяцев
- 38.17%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- -4.37%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.68%
SMCI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 68.52%
- С начала года
- 60.23%
- 6 месяцев
- 37.01%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 28.00%
- 5 лет*
- 66.47%
- 10 лет*
- 33.31%
Сравнение доходности по годам NSIT и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIT Insight Enterprises, Inc. | 45.86% | -46.44% | -14.16% | 76.71% | -5.94% | 40.10% | 8.25% | 72.49% | 6.42% | -5.32% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 60.23% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between NSIT and SMCI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г. | 0.38 |
The correlation between NSIT and SMCI shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSIT:
$3.67B
SMCI:
$31.59B
NSIT:
$5.73
SMCI:
$2.70
NSIT:
20.74
SMCI:
17.35
NSIT:
0.45
SMCI:
0.92
NSIT:
2.29
SMCI:
4.17
NSIT:
$8.27B
SMCI:
$33.70B
NSIT:
$1.82B
SMCI:
$2.83B
NSIT:
$428.25M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSIT vs. SMCI — Ранг доходности на риск
NSIT
SMCI
Сравнение NSIT c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insight Enterprises, Inc. (NSIT) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSIT | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.10 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.16 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSIT | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.08 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.78 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NSIT и SMCI
Максимальная просадка NSIT за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIT и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSIT | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -84.84% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.07% | -66.18% | +10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.39% | -84.84% | +13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.39% | -84.84% | +13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.39% | -84.84% | +13.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.24% | -60.52% | +13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.18% | -31.94% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.93% | 38.83% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSIT и SMCI
Текущая волатильность для Insight Enterprises, Inc. (NSIT) составляет 21.08%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 30.50%. Это указывает на то, что NSIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSIT | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.08% | 30.50% | -9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.75% | 66.38% | -29.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.32% | 78.89% | -32.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.25% | 85.25% | -53.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 70.41% | -34.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSIT и SMCI
Ни NSIT, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSIT и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insight Enterprises, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSIT и SMCI
NSIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 462.15M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
NSIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.68M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
NSIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.01M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
NSIT and SMCI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (30.50%) compared to NSIT (21.08%). In terms of maximum drawdown, NSIT dropped -95.19% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSIT и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор