PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NSIT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NSITSPY
Дох-ть с нач. г.18.71%23.55%
Дох-ть за 1 год48.88%41.88%
Дох-ть за 3 года30.61%9.84%
Дох-ть за 5 лет28.03%15.74%
Дох-ть за 10 лет24.98%13.19%
Коэф-т Шарпа1.593.62
Коэф-т Сортино2.024.77
Коэф-т Омега1.311.68
Коэф-т Кальмара2.404.11
Коэф-т Мартина8.4923.79
Индекс Язвы5.67%1.83%
Дневная вол-ть30.29%12.04%
Макс. просадка-95.19%-55.19%
Текущая просадка-6.62%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NSIT и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NSIT и SPY

С начала года, NSIT показывает доходность 18.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.55%. За последние 10 лет акции NSIT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 24.98% против 13.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.21%
16.63%
NSIT
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NSIT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insight Enterprises, Inc. (NSIT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NSIT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NSIT, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NSIT, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NSIT, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NSIT, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NSIT, с текущим значением в 8.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.49
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 23.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0023.79

Сравнение коэффициента Шарпа NSIT и SPY

Показатель коэффициента Шарпа NSIT на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.59
3.62
NSIT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIT и SPY

NSIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NSIT
Insight Enterprises, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок NSIT и SPY

Максимальная просадка NSIT за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-6.62%
-0.48%
NSIT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NSIT и SPY

Insight Enterprises, Inc. (NSIT) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что NSIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.40%
2.67%
NSIT
SPY