Сравнение NSIT с SPOT
NSIT (Insight Enterprises, Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. NSIT operates in Information Technology Services (Technology), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, NSIT returned 2.51%/yr vs 11.30%/yr for SPOT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSIT и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSIT показывает доходность 39.07%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -21.65%.
NSIT
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 15.93%
- С начала года
- 39.07%
- 6 месяцев
- 39.86%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- -7.32%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 15.82%
SPOT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -21.65%
- 6 месяцев
- -22.43%
- 1 год
- -39.32%
- 3 года*
- 42.43%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSIT и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIT Insight Enterprises, Inc. | 39.07% | -46.44% | -14.16% | 76.71% | -5.94% | 40.10% | 8.25% | 72.49% | 17.95% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -21.65% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
Correlation
The correlation between NSIT and SPOT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between NSIT and SPOT shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSIT:
$3.50B
SPOT:
$95.22B
NSIT:
$5.73
SPOT:
€12.94
NSIT:
19.78
SPOT:
30.92
NSIT:
0.43
SPOT:
4.78
NSIT:
2.18
SPOT:
10.44
NSIT:
$8.27B
SPOT:
€17.60B
NSIT:
$1.82B
SPOT:
€5.68B
NSIT:
$428.25M
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSIT vs. SPOT — Ранг доходности на риск
NSIT
SPOT
Сравнение NSIT c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insight Enterprises, Inc. (NSIT) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSIT | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.85 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.84 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.41 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSIT и SPOT
Максимальная просадка NSIT за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIT и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSIT | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -80.51% | -14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.07% | -46.80% | -9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.39% | -46.80% | -24.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.39% | -76.39% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.70% | -41.36% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.20% | -30.90% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.39% | 27.98% | +7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSIT и SPOT
Insight Enterprises, Inc. (NSIT) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что NSIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSIT | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 9.13% | +6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | 37.20% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 45.34% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.42% | 47.57% | -15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.60% | 47.32% | -11.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSIT и SPOT
Ни NSIT, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSIT и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insight Enterprises, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSIT и SPOT
NSIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 462.15M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
NSIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.68M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
NSIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.01M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
NSIT and SPOT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSIT has higher volatility (15.26%) compared to SPOT (9.13%). In terms of maximum drawdown, NSIT dropped -95.19% vs SPOT's -80.51%.
NSIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSIT и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор