PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSIT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSIT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insight Enterprises, Inc. (NSIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NSIT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insight Enterprises, Inc. (NSIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSIT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSIT
Insight Enterprises, Inc.		-17.48%-46.44%-14.16%76.71%-5.94%40.10%8.25%72.49%6.42%-5.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, NSIT показывает доходность -17.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции NSIT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.91% против 14.14% соответственно.

NSIT

1 день
0.33%
1 месяц
-20.91%
С начала года
-17.48%
6 месяцев
-40.19%
1 год
-54.27%
3 года*
-22.24%
5 лет*
-6.87%
10 лет*
8.91%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insight Enterprises, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NSIT:
NSIT с ANETNSIT с BPTRXNSIT с HUBBNSIT с SPOTNSIT с COSTNSIT с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

NSIT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIT
Ранг доходности на риск NSIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIT: 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insight Enterprises, Inc. (NSIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSITVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.35

1.01

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.13

1.53

-3.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

1.23

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.55

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.82

7.31

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSIT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIT на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSITVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

1.01

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.71

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.79

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.83

-0.61

Корреляция

Корреляция между NSIT и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIT и VOO

NSIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSIT
Insight Enterprises, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок NSIT и VOO

Максимальная просадка NSIT за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NSITVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.19%

-33.99%

-61.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.36%

-11.98%

-44.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.39%

-24.52%

-46.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.39%

-33.99%

-37.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.15%

-5.55%

-64.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.04%

-3.72%

-33.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.34%

2.55%

+27.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIT и VOO

Insight Enterprises, Inc. (NSIT) имеет более высокую волатильность в 16.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NSIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSITVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.36%

5.34%

+11.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.22%

9.47%

+18.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.39%

18.11%

+22.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.27%

16.82%

+13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.88%

17.99%

+16.89%