PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NSIT с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NSITCOST
Дох-ть с нач. г.18.71%34.98%
Дох-ть за 1 год48.88%64.53%
Дох-ть за 3 года30.61%23.53%
Дох-ть за 5 лет28.03%26.63%
Дох-ть за 10 лет24.98%23.51%
Коэф-т Шарпа1.593.49
Коэф-т Сортино2.024.10
Коэф-т Омега1.311.61
Коэф-т Кальмара2.406.63
Коэф-т Мартина8.4917.31
Индекс Язвы5.67%3.93%
Дневная вол-ть30.29%19.54%
Макс. просадка-95.19%-70.95%
Текущая просадка-6.62%-3.28%

Фундаментальные показатели


NSITCOST
Рыночная капитализация$6.85B$394.76B
EPS$8.05$16.50
Цена/прибыль26.1353.76
PEG коэффициент1.385.52
Общая выручка (12 мес.)$6.78B$254.45B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.33B$32.10B
EBITDA (12 мес.)$416.65M$10.63B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NSIT и COST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NSIT и COST

С начала года, NSIT показывает доходность 18.71%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 34.98%. За последние 10 лет акции NSIT превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 24.98% против 23.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.21%
22.87%
NSIT
COST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NSIT c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insight Enterprises, Inc. (NSIT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NSIT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NSIT, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NSIT, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NSIT, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NSIT, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NSIT, с текущим значением в 8.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.49
COST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COST, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COST, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COST, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COST, с текущим значением в 6.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COST, с текущим значением в 17.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.31

Сравнение коэффициента Шарпа NSIT и COST

Показатель коэффициента Шарпа NSIT на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIT и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.59
3.49
NSIT
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIT и COST

NSIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NSIT
Insight Enterprises, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.18%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Просадки

Сравнение просадок NSIT и COST

Максимальная просадка NSIT за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIT и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-6.62%
-3.28%
NSIT
COST

Волатильность

Сравнение волатильности NSIT и COST

Insight Enterprises, Inc. (NSIT) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что NSIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.40%
4.25%
NSIT
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSIT и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insight Enterprises, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию