Сравнение NSIT с FICO
NSIT (Insight Enterprises, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — NSIT in Information Technology Services, FICO in Software - Application. Over the past 10 years, NSIT returned 15.39%/yr vs 26.40%/yr for FICO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSIT и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSIT показывает доходность 41.89%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.52%. За последние 10 лет акции NSIT уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 15.39% против 26.40% соответственно.
NSIT
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 64.02%
- С начала года
- 41.89%
- 6 месяцев
- 30.34%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- -5.49%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 15.39%
FICO
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- 10.82%
- С начала года
- -30.52%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 19.09%
- 10 лет*
- 26.40%
Сравнение доходности по годам NSIT и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIT Insight Enterprises, Inc. | 41.89% | -46.44% | -14.16% | 76.71% | -5.94% | 40.10% | 8.25% | 72.49% | 6.42% | -5.32% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.52% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between NSIT and FICO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 1995 г. | 0.33 |
The correlation between NSIT and FICO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSIT:
$3.57B
FICO:
$27.90B
NSIT:
$5.73
FICO:
$31.51
NSIT:
20.18
FICO:
37.28
NSIT:
0.44
FICO:
12.55
NSIT:
$8.27B
FICO:
$2.26B
NSIT:
$1.82B
FICO:
$1.90B
NSIT:
$428.25M
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSIT vs. FICO — Ранг доходности на риск
NSIT
FICO
Сравнение NSIT c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insight Enterprises, Inc. (NSIT) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSIT | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.63 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -1.22 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSIT | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.65 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.47 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок NSIT и FICO
Максимальная просадка NSIT за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIT и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSIT | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -79.26% | -15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.07% | -52.12% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.39% | -61.28% | -10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.39% | -61.28% | -10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.39% | -61.28% | -10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.68% | -50.69% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.18% | -18.00% | -19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.91% | 26.72% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSIT и FICO
Insight Enterprises, Inc. (NSIT) имеет более высокую волатильность в 21.11% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что NSIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSIT | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.11% | 14.02% | +7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.76% | 38.62% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.28% | 50.22% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 40.63% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 38.02% | -2.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSIT и FICO
Ни NSIT, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
NSIT Insight Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSIT и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insight Enterprises, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSIT и FICO
NSIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 462.15M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
NSIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.68M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
NSIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.01M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
NSIT and FICO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSIT has higher volatility (21.11%) compared to FICO (14.02%). In terms of maximum drawdown, NSIT dropped -95.19% vs FICO's -79.26%.
NSIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSIT и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор