PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NSGRX с SWSSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSGRX с SWSSX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

NSGRX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1999 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSGRX или SWSSX.

Корреляция

Корреляция между NSGRX и SWSSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NSGRX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSGRX:

-0.47

SWSSX:

0.14

Коэф-т Сортино

NSGRX:

-0.49

SWSSX:

0.35

Коэф-т Омега

NSGRX:

0.93

SWSSX:

1.04

Коэф-т Кальмара

NSGRX:

-0.32

SWSSX:

0.10

Коэф-т Мартина

NSGRX:

-0.82

SWSSX:

0.30

Индекс Язвы

NSGRX:

16.14%

SWSSX:

9.40%

Дневная вол-ть

NSGRX:

27.24%

SWSSX:

24.40%

Макс. просадка

NSGRX:

-70.35%

SWSSX:

-67.30%

Текущая просадка

NSGRX:

-30.90%

SWSSX:

-15.89%

Доходность по периодам

С начала года, NSGRX показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции NSGRX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 1.66% против 3.31% соответственно.

NSGRX

С начала года

-4.39%

1 месяц

12.04%

6 месяцев

-23.85%

1 год

-12.65%

5 лет

5.23%

10 лет

1.66%

SWSSX

С начала года

-5.26%

1 месяц

13.11%

6 месяцев

-11.49%

1 год

3.40%

5 лет

10.76%

10 лет

3.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NSGRX и SWSSX

NSGRX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

NSGRX
Northern Small Cap Core Fund
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSGRX и SWSSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NSGRX
Ранг риск-скорректированной доходности NSGRX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSGRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSGRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSGRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSGRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSGRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSSX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSGRX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NSGRX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SWSSX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSGRX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSGRX и SWSSX

Дивидендная доходность NSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SWSSX в 1.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund		1.26%1.21%2.02%0.24%0.55%0.75%0.74%0.70%0.15%0.58%0.60%0.53%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.75%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%6.98%

Просадки

Сравнение просадок NSGRX и SWSSX

Максимальная просадка NSGRX за все время составила -70.35%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSGRX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NSGRX и SWSSX

Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 5.79% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...