Сравнение NSGRX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
NSGRX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1999 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSGRX или SWSSX.
Корреляция
Корреляция между NSGRX и SWSSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NSGRX и SWSSX
Основные характеристики
NSGRX:
-0.66
SWSSX:
-0.13
NSGRX:
-0.73
SWSSX:
-0.01
NSGRX:
0.89
SWSSX:
1.00
NSGRX:
-0.42
SWSSX:
-0.10
NSGRX:
-1.23
SWSSX:
-0.38
NSGRX:
14.24%
SWSSX:
8.07%
NSGRX:
26.79%
SWSSX:
23.96%
NSGRX:
-70.35%
SWSSX:
-67.30%
NSGRX:
-37.67%
SWSSX:
-24.82%
Доходность по периодам
С начала года, NSGRX показывает доходность -13.75%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -15.32%. За последние 10 лет акции NSGRX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 0.45% против 1.99% соответственно.
NSGRX
-13.75%
-8.16%
-28.27%
-16.83%
3.32%
0.45%
SWSSX
-15.32%
-9.00%
-16.81%
-2.09%
8.73%
1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSGRX и SWSSX
NSGRX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NSGRX и SWSSX
NSGRX
SWSSX
Сравнение NSGRX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSGRX и SWSSX
Дивидендная доходность NSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SWSSX в 1.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSGRX Northern Small Cap Core Fund | 1.40% | 1.21% | 2.02% | 0.24% | 0.55% | 0.75% | 0.74% | 0.70% | 0.15% | 0.58% | 0.60% | 0.53% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.96% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок NSGRX и SWSSX
Максимальная просадка NSGRX за все время составила -70.35%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSGRX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NSGRX и SWSSX
Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 13.05% и 13.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.