Сравнение NSGRX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
NSGRX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1999 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности NSGRX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSGRX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSGRX Northern Small Cap Core Fund | 2.07% | 10.57% | 10.44% | 16.96% | -16.14% | 19.99% | 14.53% | 23.30% | -10.22% | 13.05% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, NSGRX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSGRX имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции SWSSX немного впереди с 9.87%.
NSGRX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 9.80%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSGRX и SWSSX
NSGRX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
NSGRX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
NSGRX
SWSSX
Сравнение NSGRX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSGRX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.66 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.81 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 6.78 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSGRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.16 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между NSGRX и SWSSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSGRX и SWSSX
Дивидендная доходность NSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.53%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSGRX Northern Small Cap Core Fund | 15.53% | 15.85% | 17.77% | 6.90% | 0.55% | 15.75% | 5.00% | 6.30% | 1.26% | 4.35% | 0.67% | 3.35% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок NSGRX и SWSSX
Максимальная просадка NSGRX за все время составила -64.89%, что больше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSGRX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSGRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.89% | -60.34% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -13.90% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -31.93% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.37% | -41.81% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -7.91% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.30% | -10.78% | -11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.71% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSGRX и SWSSX
Текущая волатильность для Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) составляет 6.80%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что NSGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSGRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 7.53% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 14.53% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 23.31% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 22.62% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 24.05% | -0.69% |