PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSGRX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSGRX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

NSGRX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1999 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NSGRX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSGRX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund		2.07%10.57%10.44%16.96%-16.14%19.99%14.53%23.30%-10.22%13.05%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, NSGRX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции NSGRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.80% против 18.99% соответственно.

NSGRX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
4.37%
1 год
22.49%
3 года*
12.38%
5 лет*
4.92%
10 лет*
9.80%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Small Cap Core Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с NSGRX:
NSGRX с SCRYYNSGRX с SCRZXNSGRX с SWSSXNSGRX с PRSVXNSGRX с FNDXNSGRX с SCHANSGRX с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий NSGRX и QQQ

NSGRX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

NSGRX
Northern Small Cap Core Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

NSGRX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSGRX
Ранг доходности на риск NSGRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSGRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSGRX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSGRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSGRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSGRX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSGRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSGRXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.07

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.66

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.00

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

7.32

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSGRX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSGRX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSGRX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSGRXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.07

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.59

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.86

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.06

Корреляция

Корреляция между NSGRX и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSGRX и QQQ

Дивидендная доходность NSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.53%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund		15.53%15.85%17.77%6.90%0.55%15.75%5.00%6.30%1.26%4.35%0.67%3.35%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок NSGRX и QQQ

Максимальная просадка NSGRX за все время составила -64.89%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSGRX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NSGRXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.89%

-82.97%

+18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-12.62%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

-35.12%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.37%

-35.12%

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-7.86%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-32.99%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.44%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NSGRX и QQQ

Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.80% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSGRXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

6.61%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

12.82%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

22.70%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

22.38%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

22.25%

+1.11%